PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CLOD с WISE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOD с WISE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CLOD (Themes Cloud Computing ETF) and WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) are both Technology Equities funds from Themes - CLOD tracks the Solactive Cloud Technology Index while WISE tracks the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, CLOD returned -6.02% vs -4.85% for WISE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CLOD и WISE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOD показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у WISE с доходностью -12.03%.

CLOD

1 день
-0.83%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
1.25%
С начала года
-2.62%
1 год
-6.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WISE

1 день
-3.79%
1 месяц
-14.78%
6 месяцев
-17.01%
С начала года
-12.03%
1 год
-4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOD и WISE

2026 (YTD)202520242023
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		-2.62%7.53%21.03%0.77%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-12.03%5.88%40.45%2.59%

Correlation

The correlation between CLOD and WISE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.71

The correlation between CLOD and WISE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CLOD и WISE

Секторы
CLOD
WISE

Технологии

82.0%
91.4%

Коммуникационные услуги

7.9%
2.7%

Потребительский циклический сектор

7.1%
3.5%

Промышленность

1.4%
1.4%

Финансовые услуги

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

CLOD
82.0%
WISE
91.4%

Коммуникационные услуги

CLOD
7.9%
WISE
2.7%

Потребительский циклический сектор

CLOD
7.1%
WISE
3.5%

Промышленность

CLOD
1.4%
WISE
1.4%

Финансовые услуги

CLOD
0.6%
WISE

-

Сырьевые материалы

CLOD

-

WISE

-

Потребительский защитный сектор

CLOD

-

WISE

-

Энергетика

CLOD

-

WISE

-

Здравоохранение

CLOD

-

WISE
0.7%

Недвижимость

CLOD

-

WISE

-

Коммунальные услуги

CLOD

-

WISE
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cloud Computing ETF

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с CLOD:
CLOD с FCLDCLOD с SMHCLOD с QQQCLOD с MSTYCLOD с VGTCLOD с TIMECLOD с XLF
Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с MSTY

Доходность на риск

CLOD vs. WISE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOD
Ранг доходности на риск CLOD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOD: 88
Ранг коэф-та Мартина
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOD c WISE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLODWISEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
-0.14

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
0.03

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.00

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.14

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

-0.32

-0.08

CLOD vs. WISE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOD на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа WISE равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOD и WISE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLOD и WISE

Максимальная просадка CLOD за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки WISE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOD и WISE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLODWISEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-39.15%

+7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.36%

-34.08%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-25.11%

+12.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-12.08%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.02%

15.26%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOD и WISE

Текущая волатильность для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) составляет 6.80%, в то время как у Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что CLOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLODWISEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

9.89%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.65%

26.64%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

34.18%

-8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

33.93%

-9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

33.93%

-9.43%

Сравнение комиссий CLOD и WISE

И CLOD, и WISE имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOD и WISE

Дивидендная доходность CLOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности WISE в 4.69%

ПозицияTTM2025
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		1.51%1.47%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.69%4.12%

Часто задаваемые вопросы

CLOD and WISE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISE has higher volatility (9.89%) compared to CLOD (6.80%). In terms of maximum drawdown, CLOD dropped -31.36% vs WISE's -39.15%.

On 1-year performance, WISE leads with -4.85% vs -6.02% for CLOD. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, CLOD has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WISE has performed better with a -4.85% return vs -6.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLOD and WISE have the same expense ratio: 0.35% per year.

WISE has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.51% for CLOD.

CLOD tracks Solactive Cloud Technology Index, while WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross.

WISE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOD и WISE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор