Сравнение CLOD с NATO
CLOD (Themes Cloud Computing ETF) and NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) are both exchange-traded funds - CLOD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cloud Technology Index, while NATO is a Aerospace & Defense fund tracking the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, CLOD returned -6.02% vs 8.35% for NATO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CLOD и NATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOD показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у NATO с доходностью 2.89%.
CLOD
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- -2.62%
- 1 год
- -6.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NATO
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -8.61%
- С начала года
- 2.89%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOD и NATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOD Themes Cloud Computing ETF | -2.62% | 7.53% | 6.11% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 2.89% | 50.95% | 0.51% |
Correlation
The correlation between CLOD and NATO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOD vs. NATO — Ранг доходности на риск
CLOD
NATO
Сравнение CLOD c NATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOD | NATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.08 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.52 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 1.21 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOD и NATO
Максимальная просадка CLOD за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки NATO в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOD и NATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOD | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -15.99% | -15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.36% | -15.99% | -15.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.12% | -11.01% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -4.06% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.02% | 6.92% | +8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOD и NATO
Themes Cloud Computing ETF (CLOD) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что CLOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOD | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 5.99% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | 18.37% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 21.79% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 22.70% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 22.70% | +1.80% |
Сравнение комиссий CLOD и NATO
И CLOD, и NATO имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOD и NATO
Дивидендная доходность CLOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности NATO в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CLOD Themes Cloud Computing ETF | 1.51% | 1.47% | 0.00% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
CLOD and NATO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOD has higher volatility (6.80%) compared to NATO (5.99%). In terms of maximum drawdown, CLOD dropped -31.36% vs NATO's -15.99%.
On 1-year performance, NATO leads with 8.35% vs -6.02% for CLOD. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, NATO has been the lower-risk option at 5.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NATO has performed better with a 8.35% return vs -6.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOD and NATO have the same expense ratio: 0.35% per year.
CLOD has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.44% for NATO.
CLOD is categorized as Technology Equities, while NATO is Aerospace & Defense. CLOD tracks Solactive Cloud Technology Index, while NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index.
NATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOD и NATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор