PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CLOD с KNCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOD с KNCT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CLOD (Themes Cloud Computing ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds - CLOD tracks the Solactive Cloud Technology Index while KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Both are passively managed. Over the past year, CLOD returned -6.02% vs 63.57% for KNCT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLOD charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.

Доходность

Сравнение доходности CLOD и KNCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOD показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у KNCT с доходностью 41.05%.

CLOD

1 день
-0.83%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
1.25%
С начала года
-2.62%
1 год
-6.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KNCT

1 день
-3.21%
1 месяц
-8.05%
6 месяцев
35.91%
С начала года
41.05%
1 год
63.57%
3 года*
34.14%
5 лет*
17.56%
10 лет*
19.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOD и KNCT

2026 (YTD)202520242023
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		-2.62%7.53%21.03%0.77%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		41.05%28.65%19.41%1.55%

Correlation

The correlation between CLOD and KNCT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.66

The correlation between CLOD and KNCT shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CLOD и KNCT

Секторы
CLOD
KNCT

Технологии

82.0%
84.4%

Коммуникационные услуги

7.9%
11.4%

Потребительский циклический сектор

7.1%

-

Промышленность

1.4%
0.8%

Финансовые услуги

0.6%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CLOD
82.0%
KNCT
84.4%

Коммуникационные услуги

CLOD
7.9%
KNCT
11.4%

Потребительский циклический сектор

CLOD
7.1%
KNCT

-

Промышленность

CLOD
1.4%
KNCT
0.8%

Финансовые услуги

CLOD
0.6%
KNCT
0.2%

Сырьевые материалы

CLOD

-

KNCT

-

Потребительский защитный сектор

CLOD

-

KNCT

-

Энергетика

CLOD

-

KNCT

-

Здравоохранение

CLOD

-

KNCT

-

Недвижимость

CLOD

-

KNCT
3.3%

Коммунальные услуги

CLOD

-

KNCT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cloud Computing ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с CLOD:
CLOD с FCLDCLOD с SMHCLOD с QQQCLOD с MSTYCLOD с VGTCLOD с TIMECLOD с XLF
Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с VGTKNCT с CRTCKNCT с IDGTKNCT с KOIDKNCT с TEKYKNCT с AIFDKNCT с ARTY

Доходность на риск

CLOD vs. KNCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOD
Ранг доходности на риск CLOD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOD: 88
Ранг коэф-та Мартина
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOD c KNCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLODKNCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.40

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.92

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.40

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

4.49

-4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

17.73

-18.13

CLOD vs. KNCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOD на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа KNCT равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOD и KNCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLOD и KNCT

Максимальная просадка CLOD за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOD и KNCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLODKNCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-57.18%

+25.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.36%

-14.23%

-17.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-14.23%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-10.72%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.02%

3.60%

+11.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOD и KNCT

Текущая волатильность для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) составляет 6.80%, в то время как у Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что CLOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLODKNCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

12.40%

-5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.65%

23.77%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

26.60%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

24.31%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

23.43%

+1.07%

Сравнение комиссий CLOD и KNCT

CLOD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KNCT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOD и KNCT

Дивидендная доходность CLOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности KNCT в 0.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		1.51%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.68%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Часто задаваемые вопросы

CLOD and KNCT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNCT has higher volatility (12.40%) compared to CLOD (6.80%). In terms of maximum drawdown, CLOD dropped -31.36% vs KNCT's -57.18%.

On 1-year performance, KNCT leads with 63.57% vs -6.02% for CLOD. On fees, CLOD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CLOD has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNCT has performed better with a 63.57% return vs -6.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLOD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for KNCT.

CLOD has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.68% for KNCT.

CLOD tracks Solactive Cloud Technology Index, while KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index. They also come from different issuers: Themes and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for CLOD and 0.40% for KNCT.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOD и KNCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор