PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOD с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOD с CHPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLOD (Themes Cloud Computing ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - CLOD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cloud Technology Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, CLOD returned 2.49% vs 223.67% for CHPS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLOD charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности CLOD и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOD показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 107.97%.

CLOD

1 день
-3.72%
1 месяц
14.95%
С начала года
3.48%
6 месяцев
1.34%
1 год
2.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
1.86%
1 месяц
32.32%
С начала года
107.97%
6 месяцев
109.04%
1 год
223.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOD и CHPS

2026 (YTD)202520242023
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		3.48%7.53%21.03%0.43%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.97%58.47%7.75%1.74%

Correlation

The correlation between CLOD and CHPS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.53

The correlation between CLOD and CHPS shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CLOD и CHPS

Секторы
CLOD
CHPS

Технологии

75.6%
98.8%

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Коммуникационные услуги

11.7%

-

Промышленность

1.5%
0.4%

Финансовые услуги

0.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CLOD
75.6%
CHPS
98.8%

Потребительский циклический сектор

CLOD
12.4%
CHPS

-

Коммуникационные услуги

CLOD
11.7%
CHPS

-

Промышленность

CLOD
1.5%
CHPS
0.4%

Финансовые услуги

CLOD
0.3%
CHPS
0.2%

Сырьевые материалы

CLOD

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

CLOD

-

CHPS

-

Энергетика

CLOD

-

CHPS
0.5%

Здравоохранение

CLOD

-

CHPS

-

Недвижимость

CLOD

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

CLOD

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cloud Computing ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с CLOD:
CLOD с FCLDCLOD с QQQCLOD с MSTYCLOD с VGTCLOD с SMHCLOD с XLFCLOD с TIME
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

CLOD vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOD
Ранг доходности на риск CLOD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOD c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLODCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
6.54

-6.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
6.07

-5.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.81

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

12.87

-12.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

49.99

-49.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOD vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOD на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOD и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLODCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

6.54

-6.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.81

-1.27

Просадки

Сравнение просадок CLOD и CHPS

Максимальная просадка CLOD за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOD и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLODCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-39.44%

+8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.36%

-17.50%

-13.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

0.00%

-6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-9.16%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.29%

4.50%

+9.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOD и CHPS

Текущая волатильность для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) составляет 10.13%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что CLOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLODCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

14.18%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.71%

28.19%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

34.43%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

33.78%

-9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

33.78%

-9.32%

Сравнение комиссий CLOD и CHPS

CLOD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOD и CHPS

Дивидендная доходность CLOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности CHPS в 0.32%

ПозицияTTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.32%0.68%1.75%0.36%
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		1.42%1.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLOD and CHPS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.18%) compared to CLOD (10.13%). In terms of maximum drawdown, CLOD dropped -31.36% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 223.67% vs 2.49% for CLOD. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CLOD has been the lower-risk option at 10.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 223.67% return vs 2.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for CLOD.

CLOD has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.32% for CHPS.

CLOD is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. CLOD tracks Solactive Cloud Technology Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Themes and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for CLOD and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOD и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор