Сравнение CLOD с BAMU
CLOD (Themes Cloud Computing ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - CLOD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cloud Technology Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. CLOD is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, CLOD returned -8.67% vs 2.87% for BAMU. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CLOD charges 0.35%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности CLOD и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOD показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
CLOD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -8.39%
- 6 месяцев
- -9.76%
- 1 год
- -8.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOD и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLOD Themes Cloud Computing ETF | -8.39% | 7.53% | 21.03% | 0.77% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 4.14% | 0.28% |
Correlation
The correlation between CLOD and BAMU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.01 |
The correlation between CLOD and BAMU shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOD vs. BAMU — Ранг доходности на риск
CLOD
BAMU
Сравнение CLOD c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOD | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 2.41 | -1.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 24.37 | -24.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 96.52 | -97.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOD и BAMU
Максимальная просадка CLOD за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOD и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOD | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -0.36% | -31.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.36% | -0.12% | -31.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.33% | 0.00% | -17.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -0.02% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.63% | 0.03% | +14.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOD и BAMU
Themes Cloud Computing ETF (CLOD) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что CLOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOD | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 0.09% | +11.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.32% | 0.39% | +21.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.74% | 0.58% | +25.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 0.87% | +23.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 0.87% | +23.67% |
Сравнение комиссий CLOD и BAMU
CLOD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOD и BAMU
Дивидендная доходность CLOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
CLOD Themes Cloud Computing ETF | 1.60% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOD and BAMU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOD has higher volatility (11.59%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, CLOD dropped -31.36% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -8.67% for CLOD. On fees, CLOD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.60% for CLOD.
CLOD is categorized as Technology Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Themes and Brookstone. Their fees differ too: 0.35% for CLOD and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOD и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор