Сравнение CLOC с JAAA
CLOC (AAM Crescent CLO ETF) and JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. CLOC charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for JAAA.
Доходность
Сравнение доходности CLOC и JAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOC показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у JAAA с доходностью 1.87%.
CLOC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOC и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLOC AAM Crescent CLO ETF | 2.34% | 0.93% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.87% | 1.16% |
Correlation
The correlation between CLOC and JAAA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOC vs. JAAA — Ранг доходности на риск
CLOC
JAAA
Сравнение CLOC c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Crescent CLO ETF (CLOC) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOC | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.98 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.09 | 2.77 | +3.32 |
Просадки
Сравнение просадок CLOC и JAAA
Максимальная просадка CLOC за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOC и JAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOC | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.54% | -2.64% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -0.25% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOC и JAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOC | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 0.85% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.91% | 1.68% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.91% | 1.64% | -0.73% |
Сравнение комиссий CLOC и JAAA
CLOC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOC и JAAA
Дивидендная доходность CLOC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности JAAA в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOC AAM Crescent CLO ETF | 3.67% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.00% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
CLOC and JAAA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for CLOC.
JAAA has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 3.67% for CLOC.
They also come from different issuers: AAM and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.49% for CLOC and 0.20% for JAAA.
Подберите оптимальное распределение для CLOC и JAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор