Сравнение CLOA с FAAA
CLOA (iShares AAA CLO Active ETF) and FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CLOA и FAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLOA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 2.83%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.71%
FAAA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.23M | $19.43M | $21.72M | |
| $1.94M | $1.70M | $1.58M |
Сравнение доходности по годам CLOA и FAAA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLOA iShares AAA CLO Active ETF | 2.15% |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 2.39% |
Correlation
The correlation between CLOA and FAAA is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOA vs. FAAA — Ранг доходности на риск
CLOA
FAAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CLOA c FAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AAA CLO Active ETF (CLOA) и Fidelity AAA CLO ETF (FAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOA | FAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 152.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOA и FAAA
Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что больше максимальной просадки FAAA в -0.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и FAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOA | FAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -0.55% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.05% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA и FAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOA | FAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 0.79% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.29% | 0.79% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 0.79% | +0.50% |
Сравнение комиссий CLOA и FAAA
И CLOA, и FAAA имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA и FAAA
Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности FAAA в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOA iShares AAA CLO Active ETF | 4.86% | 5.35% | 6.01% | 5.88% |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOA and FAAA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLOA and FAAA have the same expense ratio: 0.20% per year.
CLOA has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 2.03% for FAAA.
They also come from different issuers: BlackRock and Fidelity.
Подберите оптимальное распределение для CLOA и FAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор