PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLMVX с PADZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLMVX с PADZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX).

CLMVX управляется Columbia. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CLMVX и PADZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLMVX и PADZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLMVX
Columbia Mortgage Opportunities Fund		0.86%11.95%5.30%7.57%-17.82%5.44%9.25%6.44%7.90%5.41%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.36%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, CLMVX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у PADZX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции CLMVX превзошли акции PADZX по среднегодовой доходности: 4.51% против 4.26% соответственно.

CLMVX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.25%
1 год
8.18%
3 года*
7.56%
5 лет*
0.87%
10 лет*
4.51%

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.44%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Mortgage Opportunities Fund

PGIM Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с CLMVX:
CLMVX с PMZIXCLMVX с QQQCLMVX с XDTECLMVX с SUBFXCLMVX с AFLIXCLMVX с DCAIXCLMVX с DFLEX
Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с AGGPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с SPY

Сравнение комиссий CLMVX и PADZX

CLMVX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PADZX в 0.72%.

PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund
CLMVX
Columbia Mortgage Opportunities Fund

Доходность на риск

CLMVX vs. PADZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLMVX
Ранг доходности на риск CLMVX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLMVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLMVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLMVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLMVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLMVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLMVX c PADZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLMVXPADZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.52

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

5.56

-2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

2.25

-0.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

4.98

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.54

18.39

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLMVX vs. PADZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLMVX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADZX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLMVX и PADZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLMVXPADZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.52

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

1.89

-1.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.37

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.17

-0.39

Корреляция

Корреляция между CLMVX и PADZX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLMVX и PADZX

Дивидендная доходность CLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности PADZX в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLMVX
Columbia Mortgage Opportunities Fund		5.45%5.63%5.88%6.64%6.89%4.43%6.05%4.36%4.51%7.85%4.52%4.86%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%

Просадки

Сравнение просадок CLMVX и PADZX

Максимальная просадка CLMVX за все время составила -22.15%, что больше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMVX и PADZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLMVXPADZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.15%

-17.99%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-0.87%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.15%

-4.05%

-18.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.15%

-17.99%

-4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-0.65%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-0.96%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.27%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CLMVX и PADZX

Columbia Mortgage Opportunities Fund (CLMVX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что CLMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLMVXPADZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

0.35%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

1.16%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

1.80%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

2.06%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

3.13%

+2.39%