PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLM с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLM и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLM и SPYI


2026 (YTD)2025202420232022
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund
-7.57%18.61%41.49%17.50%-20.27%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
-2.59%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, CLM показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.


CLM

1 день
1.37%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-2.92%
1 год
21.16%
3 года*
18.07%
5 лет*
6.67%
10 лет*
13.06%

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cornerstone Strategic Value Fund

NEOS S&P 500 High Income ETF

Сравнение комиссий CLM и SPYI

CLM берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.


Доходность на риск

CLM vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLM
Ранг доходности на риск CLM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLM: 5252
Ранг коэф-та Мартина

SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLM c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLMSPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.04

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.57

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.54

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

8.06

-2.68

CLM vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLM на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLM и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLMSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.04

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.01

-0.75

Корреляция

Корреляция между CLM и SPYI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLM и SPYI

Дивидендная доходность CLM за последние двенадцать месяцев составляет около 19.84%, что больше доходности SPYI в 12.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund
19.84%17.48%15.17%20.50%29.44%13.45%18.96%21.98%25.38%18.04%22.44%28.20%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLM и SPYI

Максимальная просадка CLM за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLM и SPYI.


Загрузка...

Показатели просадок


CLMSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.02%

-16.47%

-60.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-11.02%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-4.50%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.94%

-1.86%

-23.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.11%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CLM и SPYI

Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что CLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CLMSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

5.10%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

8.29%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

16.22%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.69%

13.12%

+11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

13.12%

+11.83%