PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLM с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLM с SPYI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CLM (Cornerstone Strategic Value Fund) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both funds - CLM is a Diversified Portfolio fund actively managed by Cornerstone, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past 3 years, CLM returned 16.02%/yr vs 15.16%/yr for SPYI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLM charges 2.50%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности CLM и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLM показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 5.56%.

CLM

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
-2.62%
1 год
11.71%
3 года*
16.02%
5 лет*
10.01%
10 лет*
11.84%

SPYI

1 день
-1.30%
1 месяц
-1.23%
С начала года
5.56%
6 месяцев
4.95%
1 год
19.05%
3 года*
15.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLM и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund		-3.44%18.61%41.49%17.50%-21.37%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		5.56%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between CLM and SPYI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.57

The correlation between CLM and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Strategic Value Fund

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с CLM:
CLM с VYMCLM с CRFCLM с QQQICLM с SPYCLM с VOOCLM с QQQCLM с ADX
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

CLM vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLM
Ранг доходности на риск CLM: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLM: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLM: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLM: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLM: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLM: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLM c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLMSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.85

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
2.53

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

2.48

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

12.37

-9.74

CLM vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLM на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLM и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLM и SPYI

Максимальная просадка CLM за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLM и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLMSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.02%

-16.47%

-60.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-7.72%

-6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-16.47%

-8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-2.49%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.76%

-1.81%

-22.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

1.54%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CLM и SPYI

Текущая волатильность для Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) составляет 3.91%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что CLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLMSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.27%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

8.32%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

10.34%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.09%

13.02%

+11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.97%

13.02%

+11.95%

Сравнение комиссий CLM и SPYI

CLM берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLM и SPYI

Дивидендная доходность CLM за последние двенадцать месяцев составляет около 19.91%, что больше доходности SPYI в 13.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund		19.91%17.48%15.17%20.50%29.44%13.45%18.96%21.98%25.38%18.04%22.44%28.20%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		13.02%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLM and SPYI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYI has higher volatility (4.27%) compared to CLM (3.91%). In terms of maximum drawdown, CLM dropped -77.02% vs SPYI's -16.47%.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLM и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор