PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLM с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLM и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLM и IGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund
-8.82%18.61%41.49%17.50%-36.72%22.94%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
5.99%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, CLM показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 5.99%.


CLM

1 день
4.45%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-8.82%
6 месяцев
-3.77%
1 год
19.68%
3 года*
17.53%
5 лет*
6.38%
10 лет*
12.91%

IGLD

1 день
3.70%
1 месяц
-10.43%
С начала года
5.99%
6 месяцев
16.73%
1 год
38.18%
3 года*
24.46%
5 лет*
15.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cornerstone Strategic Value Fund

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий CLM и IGLD

CLM берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.


Доходность на риск

CLM vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLM
Ранг доходности на риск CLM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLM: 5353
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLM c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLMIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.62

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.09

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.25

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

9.68

-4.50

CLM vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLM на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLM и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLMIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.62

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.05

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.05

-0.79

Корреляция

Корреляция между CLM и IGLD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLM и IGLD

Дивидендная доходность CLM за последние двенадцать месяцев составляет около 20.11%, что больше доходности IGLD в 12.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund
20.11%17.48%15.17%20.50%29.44%13.45%18.96%21.98%25.38%18.04%22.44%28.20%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
12.45%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLM и IGLD

Максимальная просадка CLM за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLM и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


CLMIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.02%

-18.59%

-58.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-17.56%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-18.59%

-24.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.43%

-11.57%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.95%

-5.01%

-19.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

4.08%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CLM и IGLD

Текущая волатильность для Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) составляет 7.22%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что CLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CLMIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

11.19%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

21.21%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

23.75%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.68%

14.90%

+9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

14.86%

+10.09%