Сравнение CLM с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
CLM - это активно управляемый фонд от Cornerstone. Фонд был запущен 30 июн. 1987 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CLM и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLM и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLM Cornerstone Strategic Value Fund | -8.82% | 18.61% | 41.49% | 17.50% | -36.72% | 22.94% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 5.99% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, CLM показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 5.99%.
CLM
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 12.91%
IGLD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 16.73%
- 1 год
- 38.18%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLM и IGLD
CLM берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
CLM vs. IGLD — Ранг доходности на риск
CLM
IGLD
Сравнение CLM c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLM | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.62 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.09 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.25 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 9.68 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLM | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.62 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.05 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.05 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между CLM и IGLD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLM и IGLD
Дивидендная доходность CLM за последние двенадцать месяцев составляет около 20.11%, что больше доходности IGLD в 12.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLM Cornerstone Strategic Value Fund | 20.11% | 17.48% | 15.17% | 20.50% | 29.44% | 13.45% | 18.96% | 21.98% | 25.38% | 18.04% | 22.44% | 28.20% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 12.45% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLM и IGLD
Максимальная просадка CLM за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLM и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLM | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.02% | -18.59% | -58.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -17.56% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -18.59% | -24.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.43% | -11.57% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.95% | -5.01% | -19.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 4.08% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLM и IGLD
Текущая волатильность для Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) составляет 7.22%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что CLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLM | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 11.19% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 21.21% | -8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 23.75% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 14.90% | +9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.95% | 14.86% | +10.09% |