Сравнение CLM с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
CLM - это активно управляемый фонд от Cornerstone. Фонд был запущен 30 июн. 1987 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CLM и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLM и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLM Cornerstone Strategic Value Fund | -8.82% | 18.61% | 41.49% | 17.50% | -36.72% | 41.42% | 29.43% | 23.60% | -11.94% | 22.11% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CLM показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции CLM превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 12.91% против 4.97% соответственно.
CLM
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 12.91%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLM и CSTAX
CLM берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
CLM vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
CLM
CSTAX
Сравнение CLM c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLM | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.73 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.47 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.23 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 9.16 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLM | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.73 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.57 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.86 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.86 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между CLM и CSTAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLM и CSTAX
Дивидендная доходность CLM за последние двенадцать месяцев составляет около 20.11%, что больше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLM Cornerstone Strategic Value Fund | 20.11% | 17.48% | 15.17% | 20.50% | 29.44% | 13.45% | 18.96% | 21.98% | 25.38% | 18.04% | 22.44% | 28.20% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок CLM и CSTAX
Максимальная просадка CLM за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLM и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLM | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.02% | -14.52% | -62.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -2.72% | -11.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -14.52% | -28.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.98% | -14.52% | -30.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.43% | -2.48% | -7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.95% | -2.37% | -22.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 0.66% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLM и CSTAX
Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что CLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLM | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 1.32% | +5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 2.05% | +11.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 3.47% | +16.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 5.16% | +19.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.95% | 5.82% | +19.13% |