PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLM с AMSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLM с AMSC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и American Superconductor Corporation (AMSC).

CLM - это активно управляемый фонд от Cornerstone. Фонд был запущен 30 июн. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности CLM и AMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и American Superconductor Corporation (AMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLM и AMSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund		-8.82%18.61%41.49%17.50%-36.72%41.42%29.43%23.60%-11.94%22.11%
AMSC
American Superconductor Corporation		17.62%16.85%121.10%202.72%-66.18%-53.54%198.34%-29.60%207.16%-50.75%

Доходность по периодам

С начала года, CLM показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у AMSC с доходностью 17.62%. За последние 10 лет акции CLM уступали акциям AMSC по среднегодовой доходности: 12.91% против 15.42% соответственно.

CLM

1 день
4.45%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-8.82%
6 месяцев
-3.77%
1 год
19.68%
3 года*
17.53%
5 лет*
6.38%
10 лет*
12.91%

AMSC

1 день
5.09%
1 месяц
3.90%
С начала года
17.62%
6 месяцев
-43.00%
1 год
86.60%
3 года*
90.32%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Strategic Value Fund

American Superconductor Corporation

Часто сравнивают с CLM:
CLM с ADXCLM с UTGCLM с QQQCLM с QQQICLM с SCHGCLM с SPYMCLM с DGRO
Часто сравнивают с AMSC:
AMSC с TSMAMSC с NVTSAMSC с LWAMSC с AVGOAMSC с NVDAAMSC с DCIAMSC с ADMA

Доходность на риск

CLM vs. AMSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLM
Ранг доходности на риск CLM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AMSC
Ранг доходности на риск AMSC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMSC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLM c AMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLMAMSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.05

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.69

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

2.40

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLM vs. AMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLM на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMSC равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLM и AMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLMAMSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.05

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.14

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.20

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.05

+0.30

Корреляция

Корреляция между CLM и AMSC составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLM и AMSC

Дивидендная доходность CLM за последние двенадцать месяцев составляет около 20.11%, тогда как AMSC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund		20.11%17.48%15.17%20.50%29.44%13.45%18.96%21.98%25.38%18.04%22.44%28.20%
AMSC
American Superconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLM и AMSC

Максимальная просадка CLM за все время составила -77.02%, что меньше максимальной просадки AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLM и AMSC.

Загрузка...

Показатели просадок

CLMAMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.02%

-99.57%

+22.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-61.08%

+46.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-82.94%

+39.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

-89.06%

+44.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.43%

-95.11%

+84.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.95%

-75.66%

+50.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

33.43%

-29.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CLM и AMSC

Текущая волатильность для Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) составляет 7.22%, в то время как у American Superconductor Corporation (AMSC) волатильность равна 22.49%. Это указывает на то, что CLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLMAMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

22.49%

-15.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

69.27%

-56.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

83.04%

-63.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.68%

88.39%

-63.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

78.69%

-53.74%