PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLM с AIPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLM с AIPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI).

CLM - это активно управляемый фонд от Cornerstone. Фонд был запущен 30 июн. 1987 г.. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CLM и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLM и AIPI

2026 (YTD)20252024
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund		-7.57%18.61%24.33%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		-7.05%16.38%15.36%

Доходность по периодам

С начала года, CLM показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью -7.05%.

CLM

1 день
1.37%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-2.92%
1 год
21.16%
3 года*
18.07%
5 лет*
6.67%
10 лет*
13.06%

AIPI

1 день
1.31%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.01%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Strategic Value Fund

REX AI Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с CLM:
CLM с QQQICLM с ADXCLM с UTGCLM с QQQCLM с SCHGCLM с SPYMCLM с DGRO
Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с DTCRAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с SPYI

Сравнение комиссий CLM и AIPI

CLM берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.

CLM
Cornerstone Strategic Value Fund
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

CLM vs. AIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLM
Ранг доходности на риск CLM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLM c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLMAIPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.90

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.35

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

4.49

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLM vs. AIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLM на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIPI равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLM и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLMAIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.90

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.59

-0.33

Корреляция

Корреляция между CLM и AIPI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLM и AIPI

Дивидендная доходность CLM за последние двенадцать месяцев составляет около 19.84%, что меньше доходности AIPI в 41.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLM
Cornerstone Strategic Value Fund		19.84%17.48%15.17%20.50%29.44%13.45%18.96%21.98%25.38%18.04%22.44%28.20%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		41.95%37.84%18.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLM и AIPI

Максимальная просадка CLM за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLM и AIPI.

Загрузка...

Показатели просадок

CLMAIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.02%

-25.25%

-51.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-14.40%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-10.09%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.94%

-4.80%

-20.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

4.58%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CLM и AIPI

Текущая волатильность для Cornerstone Strategic Value Fund (CLM) составляет 6.80%, в то время как у REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что CLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLMAIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

7.50%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

13.66%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

21.94%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.69%

21.98%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

21.98%

+2.97%