PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLIX с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLIX с SQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - CLIX is a Long-Short fund tracking the ProShares Long Online/Short Stores Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CLIX returned -6.40%/yr vs -49.17%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. CLIX charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности CLIX и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLIX показывает доходность -6.21%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -45.27%.

CLIX

1 день
-2.35%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-6.37%
1 год
12.94%
3 года*
18.92%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
—

SQQQ

1 день
0.76%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-45.27%
6 месяцев
-42.79%
1 год
-65.16%
3 года*
-56.19%
5 лет*
-49.17%
10 лет*
-56.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLIX и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		-6.21%32.81%20.73%28.97%-46.73%-39.96%90.91%17.32%6.34%-2.09%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-45.27%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-3.14%

Correlation

The correlation between CLIX and SQQQ is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2017 г.

-0.66

The correlation between CLIX and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CLIX и SQQQ

Секторы
CLIX
SQQQ

Потребительский циклический сектор

94.8%

-

Технологии

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

97.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

CLIX
94.8%
SQQQ

-

Технологии

CLIX
3.6%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

CLIX
1.6%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

CLIX

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

CLIX

-

SQQQ

-

Энергетика

CLIX

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

CLIX

-

SQQQ
97.1%

Здравоохранение

CLIX

-

SQQQ

-

Промышленность

CLIX

-

SQQQ

-

Недвижимость

CLIX

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

CLIX

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Long Online/Short Stores ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с CLIX:
CLIX с GREKCLIX с FXGCLIX с ROBTCLIX с ARKGCLIX с FALNCLIX с FDISCLIX с SPY
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

CLIX vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLIX c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLIXSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
-1.37

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
-2.63

+3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.72

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.99

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

-1.82

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLIX vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLIX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIX и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLIXSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-1.37

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.74

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.88

+1.05

Просадки

Сравнение просадок CLIX и SQQQ

Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLIXSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.21%

-100.00%

+26.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.57%

-65.95%

+46.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-92.38%

+71.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.22%

-97.23%

+29.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.59%

-100.00%

+55.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.70%

-92.40%

+57.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

35.73%

-28.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CLIX и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) составляет 5.08%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что CLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLIXSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

13.75%

-8.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

36.45%

-20.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

47.79%

-26.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.94%

66.64%

-39.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

66.11%

-40.19%

Сравнение комиссий CLIX и SQQQ

CLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIX и SQQQ

Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SQQQ в 12.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.57%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.48%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

CLIX and SQQQ have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.75%) compared to CLIX (5.08%). In terms of maximum drawdown, CLIX dropped -73.21% vs SQQQ's -100.00%.

On 5-year performance, CLIX leads with -6.40% vs -49.17% for SQQQ. On fees, CLIX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CLIX has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CLIX has performed better with a -6.40% return vs -49.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLIX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.48%, compared with 0.57% for CLIX.

CLIX is categorized as Long-Short, while SQQQ is Leveraged Equities. CLIX tracks ProShares Long Online/Short Stores Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.65% for CLIX and 0.95% for SQQQ.

CLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLIX и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор