Сравнение CLIX с SQQQ
CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - CLIX is a Long-Short fund tracking the ProShares Long Online/Short Stores Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CLIX returned -5.82%/yr vs -45.88%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. CLIX charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности CLIX и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLIX показывает доходность -2.17%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%.
CLIX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 5.49%
- 6 месяцев
- -4.57%
- С начала года
- -2.17%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- -5.82%
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам CLIX и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -2.17% | 32.81% | 20.73% | 28.97% | -46.73% | -39.96% | 90.91% | 17.32% | 6.34% | -2.43% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -6.91% |
Correlation
The correlation between CLIX and SQQQ is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | -0.65 |
The correlation between CLIX and SQQQ shifts across timeframes, from -0.67 (5 years) to -0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLIX vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
CLIX
SQQQ
Сравнение CLIX c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLIX | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.83 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.89 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -1.63 | +3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLIX и SQQQ
Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLIX | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.21% | -100.00% | +26.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.57% | -61.03% | +41.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.18% | -92.51% | +71.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.03% | -97.27% | +31.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.21% | -100.00% | +57.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.82% | -92.76% | +57.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 33.36% | -25.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIX и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) составляет 6.27%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что CLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLIX | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 22.32% | -16.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.89% | 46.22% | -29.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 55.87% | -34.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 67.91% | -41.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 66.57% | -40.69% |
Сравнение комиссий CLIX и SQQQ
CLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIX и SQQQ
Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.54% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
CLIX and SQQQ have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to CLIX (6.27%). In terms of maximum drawdown, CLIX dropped -73.21% vs SQQQ's -100.00%.
On 5-year performance, CLIX leads with -5.82% vs -45.88% for SQQQ. On fees, CLIX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CLIX has been the lower-risk option at 6.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CLIX has performed better with a -5.82% return vs -45.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.54% for CLIX.
CLIX is categorized as Long-Short, while SQQQ is Leveraged Equities. CLIX tracks ProShares Long Online/Short Stores Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.65% for CLIX and 0.95% for SQQQ.
CLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLIX и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор