PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLIX с ONLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLIX с ONLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) and ONLN (ProShares Online Retail ETF) are both exchange-traded funds - CLIX is a Long-Short fund tracking the ProShares Long Online/Short Stores Index, while ONLN is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the ProShares Online Retail Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLIX returned -6.40%/yr vs -6.10%/yr for ONLN. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CLIX charges 0.65%/yr vs 0.58%/yr for ONLN.

Доходность

Сравнение доходности CLIX и ONLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и ProShares Online Retail ETF (ONLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLIX показывает доходность -6.21%, а ONLN немного ниже – -6.45%.

CLIX

1 день
-2.35%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-6.37%
1 год
12.94%
3 года*
18.92%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
—

ONLN

1 день
-2.12%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-6.45%
6 месяцев
-7.82%
1 год
12.40%
3 года*
21.88%
5 лет*
-6.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLIX и ONLN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		-6.21%32.81%20.73%28.97%-46.73%-39.96%90.91%17.32%-18.55%
ONLN
ProShares Online Retail ETF		-6.45%33.03%24.85%27.37%-50.07%-25.22%111.82%19.93%-24.73%

Correlation

The correlation between CLIX and ONLN is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2018 г.

0.91

The correlation between CLIX and ONLN has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CLIX и ONLN

Секторы
CLIX
ONLN

Потребительский циклический сектор

94.8%
94.8%

Технологии

3.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

1.6%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

CLIX
94.8%
ONLN
94.8%

Технологии

CLIX
3.6%
ONLN
3.6%

Потребительский защитный сектор

CLIX
1.6%
ONLN
1.6%

Сырьевые материалы

CLIX

-

ONLN

-

Коммуникационные услуги

CLIX

-

ONLN

-

Энергетика

CLIX

-

ONLN

-

Финансовые услуги

CLIX

-

ONLN

-

Здравоохранение

CLIX

-

ONLN

-

Промышленность

CLIX

-

ONLN

-

Недвижимость

CLIX

-

ONLN

-

Коммунальные услуги

CLIX

-

ONLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Long Online/Short Stores ETF

ProShares Online Retail ETF

Часто сравнивают с CLIX:
CLIX с GREKCLIX с FXGCLIX с ROBTCLIX с ARKGCLIX с FALNCLIX с FDISCLIX с SPY
Часто сравнивают с ONLN:
ONLN с EBIZONLN с IYCONLN с FSRPXONLN с CHIQONLN с SHOP.TOONLN с SPYONLN с RTH

Доходность на риск

CLIX vs. ONLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ONLN
Ранг доходности на риск ONLN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONLN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONLN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONLN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONLN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONLN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLIX c ONLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и ProShares Online Retail ETF (ONLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLIXONLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.53

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
0.87

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

0.63

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

1.61

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLIX vs. ONLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLIX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONLN равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIX и ONLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLIXONLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.19

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.14

+0.03

Просадки

Сравнение просадок CLIX и ONLN

Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, примерно равная максимальной просадке ONLN в -71.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и ONLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLIXONLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.21%

-71.77%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.57%

-19.75%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-27.97%

+6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.22%

-69.19%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.59%

-39.42%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.70%

-35.43%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

7.73%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CLIX и ONLN

Текущая волатильность для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) составляет 5.08%, в то время как у ProShares Online Retail ETF (ONLN) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что CLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLIXONLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

6.23%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

17.29%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

23.75%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.94%

33.04%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

32.10%

-6.18%

Сравнение комиссий CLIX и ONLN

CLIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ONLN в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIX и ONLN

Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности ONLN в 0.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.57%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%
ONLN
ProShares Online Retail ETF		0.35%0.30%0.75%0.00%0.00%0.00%1.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CLIX and ONLN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ONLN has higher volatility (6.23%) compared to CLIX (5.08%). In terms of maximum drawdown, CLIX dropped -73.21% vs ONLN's -71.77%.

On 5-year performance, ONLN leads with -6.10% vs -6.40% for CLIX. On fees, ONLN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, CLIX has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ONLN has performed better with a -6.10% return vs -6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONLN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for CLIX.

CLIX has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.35% for ONLN.

CLIX is categorized as Long-Short, while ONLN is Consumer Discretionary Equities. CLIX tracks ProShares Long Online/Short Stores Index, while ONLN tracks ProShares Online Retail Index. Their fees differ too: 0.65% for CLIX and 0.58% for ONLN.

CLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLIX и ONLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор