Сравнение CLIX с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
CLIX и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CLIX и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLIX и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -11.38% | 32.81% | 20.73% | 28.97% | -46.73% | -39.96% | 90.91% | 17.32% | 6.34% | -2.09% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 6.01% |
Доходность по периодам
С начала года, CLIX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%.
CLIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- —
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLIX и NOBL
CLIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
CLIX vs. NOBL — Ранг доходности на риск
CLIX
NOBL
Сравнение CLIX c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIX | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.41 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.70 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.54 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 1.89 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIX | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.41 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.44 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.64 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между CLIX и NOBL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIX и NOBL
Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.60% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок CLIX и NOBL
Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLIX | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.21% | -35.43% | -37.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.57% | -11.20% | -8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.22% | -17.92% | -50.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.65% | -7.07% | -40.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -3.45% | -31.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 3.18% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIX и NOBL
ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что CLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLIX | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 3.55% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | 8.06% | +8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 15.24% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.03% | 14.39% | +12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 16.59% | +9.44% |