Сравнение CLIX с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
CLIX и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CLIX и KMLM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLIX и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -11.46% | 32.81% | 20.73% | 28.97% | -46.73% | -39.96% | 4.89% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 8.67% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CLIX показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 8.67%.
CLIX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- -8.58%
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLIX и KMLM
CLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Доходность на риск
CLIX vs. KMLM — Ранг доходности на риск
CLIX
KMLM
Сравнение CLIX c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIX | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.88 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.13 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 3.31 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIX | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.88 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.39 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.49 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между CLIX и KMLM составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIX и KMLM
Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности KMLM в 4.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.60% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.62% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLIX и KMLM
Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и KMLM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLIX | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.21% | -27.47% | -45.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.57% | -6.73% | -12.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.22% | -27.47% | -40.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.70% | -15.27% | -32.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.53% | -12.73% | -21.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 2.41% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIX и KMLM
ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что CLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLIX | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 4.05% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 7.22% | +9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.94% | 9.84% | +13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.03% | 14.57% | +12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.04% | 14.67% | +11.37% |