PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLIX с IDUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLIX с IDUB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) and IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) are both Long-Short funds. CLIX is passively managed, while IDUB is actively managed. Over the past 3 years, CLIX returned 18.92%/yr vs 18.02%/yr for IDUB. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLIX charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for IDUB.

Доходность

Сравнение доходности CLIX и IDUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLIX показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у IDUB с доходностью 16.05%.

CLIX

1 день
-2.35%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-6.37%
1 год
12.94%
3 года*
18.92%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
—

IDUB

1 день
-0.99%
1 месяц
4.97%
С начала года
16.05%
6 месяцев
18.64%
1 год
33.98%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLIX и IDUB

2026 (YTD)20252024202320222021
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		-6.21%32.81%20.73%28.97%-46.73%-31.16%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		16.05%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%

Correlation

The correlation between CLIX and IDUB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.58

The correlation between CLIX and IDUB shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CLIX и IDUB

Секторы
CLIX
IDUB

Потребительский циклический сектор

94.8%
8.8%

Технологии

3.6%
15.9%

Потребительский защитный сектор

1.6%
5.3%

Сырьевые материалы

-

7.9%

Коммуникационные услуги

-

4.7%

Энергетика

-

5.4%

Финансовые услуги

-

22.5%

Здравоохранение

-

7.7%

Промышленность

-

15.9%

Недвижимость

-

2.6%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

CLIX
94.8%
IDUB
8.8%

Технологии

CLIX
3.6%
IDUB
15.9%

Потребительский защитный сектор

CLIX
1.6%
IDUB
5.3%

Сырьевые материалы

CLIX

-

IDUB
7.9%

Коммуникационные услуги

CLIX

-

IDUB
4.7%

Энергетика

CLIX

-

IDUB
5.4%

Финансовые услуги

CLIX

-

IDUB
22.5%

Здравоохранение

CLIX

-

IDUB
7.7%

Промышленность

CLIX

-

IDUB
15.9%

Недвижимость

CLIX

-

IDUB
2.6%

Коммунальные услуги

CLIX

-

IDUB
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Long Online/Short Stores ETF

Aptus International Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с CLIX:
CLIX с GREKCLIX с FXGCLIX с ROBTCLIX с ARKGCLIX с FALNCLIX с FDISCLIX с SPY
Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с IDVOIDUB с WTMFIDUB с SPYIDUB с ORR

Доходность на риск

CLIX vs. IDUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLIX c IDUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLIXIDUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.21

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
3.08

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.40

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

2.98

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

11.87

-10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLIX vs. IDUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLIX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа IDUB равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIX и IDUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLIXIDUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.21

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.44

-0.27

Просадки

Сравнение просадок CLIX и IDUB

Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и IDUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLIXIDUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.21%

-29.20%

-44.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.57%

-11.46%

-8.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-12.88%

-8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.59%

-0.99%

-43.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.70%

-11.17%

-23.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

2.87%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CLIX и IDUB

ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеют волатильность 5.08% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLIXIDUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.23%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

12.95%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

15.48%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.94%

14.64%

+12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

14.64%

+11.28%

Сравнение комиссий CLIX и IDUB

CLIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIX и IDUB

Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности IDUB в 4.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.57%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		4.98%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLIX and IDUB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDUB has higher volatility (5.23%) compared to CLIX (5.08%). In terms of maximum drawdown, CLIX dropped -73.21% vs IDUB's -29.20%.

On 3-year performance, CLIX leads with 18.92% vs 18.02% for IDUB. On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CLIX has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLIX has performed better with a 18.92% return vs 18.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for CLIX.

IDUB has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.57% for CLIX.

They also come from different issuers: ProShares and Aptus. Their fees differ too: 0.65% for CLIX and 0.45% for IDUB.

IDUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLIX и IDUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор