PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLIX с IDUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLIX с IDUB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB).

CLIX и IDUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CLIX и IDUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLIX и IDUB

2026 (YTD)20252024202320222021
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		-11.46%32.81%20.73%28.97%-46.73%-31.16%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		2.69%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%

Доходность по периодам

С начала года, CLIX показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у IDUB с доходностью 2.69%.

CLIX

1 день
3.23%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-10.75%
1 год
16.49%
3 года*
17.93%
5 лет*
-8.58%
10 лет*
—

IDUB

1 день
3.44%
1 месяц
-7.91%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.43%
1 год
25.47%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Long Online/Short Stores ETF

Aptus International Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с CLIX:
CLIX с GREKCLIX с FXGCLIX с ROBTCLIX с FALNCLIX с ARKGCLIX с QQQCLIX с SPY
Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с WTMFIDUB с IDVOIDUB с SPYIDUB с ORR

Сравнение комиссий CLIX и IDUB

CLIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.

CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

CLIX vs. IDUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLIX c IDUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLIXIDUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.51

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.10

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.16

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.25

8.34

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLIX vs. IDUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLIX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа IDUB равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIX и IDUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLIXIDUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.51

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.28

-0.13

Корреляция

Корреляция между CLIX и IDUB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIX и IDUB

Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности IDUB в 5.63%

TTM202520242023202220212020
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.60%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.63%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLIX и IDUB

Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и IDUB.

Загрузка...

Показатели просадок

CLIXIDUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.21%

-29.20%

-44.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.57%

-11.46%

-8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.70%

-8.42%

-39.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.53%

-11.52%

-23.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

2.96%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CLIX и IDUB

ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеют волатильность 7.78% и 8.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLIXIDUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

8.04%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

11.46%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

16.97%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.03%

14.45%

+12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.04%

14.45%

+11.59%