Сравнение CLIX с BITU
CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - CLIX is a Long-Short fund tracking the ProShares Long Online/Short Stores Index, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, CLIX returned 9.82% vs -74.19% for BITU. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CLIX charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности CLIX и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLIX показывает доходность -8.57%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -58.07%.
CLIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -8.64%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- -7.82%
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -6.41%
- 1 месяц
- -34.27%
- С начала года
- -58.07%
- 6 месяцев
- -58.34%
- 1 год
- -74.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLIX и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -8.57% | 32.81% | 12.78% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -58.07% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between CLIX and BITU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLIX vs. BITU — Ранг доходности на риск
CLIX
BITU
Сравнение CLIX c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLIX | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.84 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.90 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -1.40 | +2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLIX и BITU
Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что меньше максимальной просадки BITU в -82.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLIX | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.21% | -82.21% | +9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.57% | -82.21% | +62.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.99% | -81.25% | +35.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.75% | -35.50% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 53.05% | -45.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIX и BITU
Текущая волатильность для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) составляет 6.64%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.20%. Это указывает на то, что CLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLIX | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 26.20% | -19.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.31% | 69.81% | -53.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 88.13% | -66.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.05% | 97.37% | -70.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.92% | 97.37% | -71.45% |
Сравнение комиссий CLIX и BITU
CLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIX и BITU
Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности BITU в 93.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 93.59% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.58% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
CLIX and BITU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (26.20%) compared to CLIX (6.64%). In terms of maximum drawdown, CLIX dropped -73.21% vs BITU's -82.21%.
On 1-year performance, CLIX leads with 9.82% vs -74.19% for BITU. On fees, CLIX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CLIX has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLIX has performed better with a 9.82% return vs -74.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 93.59%, compared with 0.58% for CLIX.
CLIX is categorized as Long-Short, while BITU is Cryptocurrency. CLIX tracks ProShares Long Online/Short Stores Index, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.65% for CLIX and 0.95% for BITU.
CLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLIX и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор