PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLIX с ANEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLIX с ANEW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) and ANEW (ProShares MSCI Transformational Changes ETF) are both exchange-traded funds - CLIX is a Long-Short fund tracking the ProShares Long Online/Short Stores Index, while ANEW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Global Transformational Changes Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLIX returned -6.40%/yr vs 3.83%/yr for ANEW. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLIX charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for ANEW.

Доходность

Сравнение доходности CLIX и ANEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLIX показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у ANEW с доходностью 1.92%.

CLIX

1 день
-2.35%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-6.37%
1 год
12.94%
3 года*
18.92%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
—

ANEW

1 день
-0.48%
1 месяц
4.91%
С начала года
1.92%
6 месяцев
0.88%
1 год
6.05%
3 года*
13.69%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLIX и ANEW

2026 (YTD)202520242023202220212020
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		-6.21%32.81%20.73%28.97%-46.73%-39.96%4.98%
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF		1.92%12.01%19.37%22.81%-29.62%6.95%5.77%

Correlation

The correlation between CLIX and ANEW is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г.

0.73

The correlation between CLIX and ANEW shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CLIX и ANEW

Секторы
CLIX
ANEW

Потребительский циклический сектор

94.8%
11.2%

Технологии

3.6%
22.6%

Потребительский защитный сектор

1.6%
4.6%

Сырьевые материалы

-

11.6%

Коммуникационные услуги

-

16.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

3.6%

Здравоохранение

-

23.3%

Промышленность

-

7.0%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

CLIX
94.8%
ANEW
11.2%

Технологии

CLIX
3.6%
ANEW
22.6%

Потребительский защитный сектор

CLIX
1.6%
ANEW
4.6%

Сырьевые материалы

CLIX

-

ANEW
11.6%

Коммуникационные услуги

CLIX

-

ANEW
16.0%

Энергетика

CLIX

-

ANEW

-

Финансовые услуги

CLIX

-

ANEW
3.6%

Здравоохранение

CLIX

-

ANEW
23.3%

Промышленность

CLIX

-

ANEW
7.0%

Недвижимость

CLIX

-

ANEW
0.2%

Коммунальные услуги

CLIX

-

ANEW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Long Online/Short Stores ETF

ProShares MSCI Transformational Changes ETF

Часто сравнивают с CLIX:
CLIX с GREKCLIX с FXGCLIX с ROBTCLIX с ARKGCLIX с FALNCLIX с FDISCLIX с SPY
Часто сравнивают с ANEW:
ANEW с AIQANEW с SPMOANEW с MEMEANEW с SGRTANEW с GQGUANEW с FTCSANEW с CCOR

Доходность на риск

CLIX vs. ANEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ANEW
Ранг доходности на риск ANEW: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANEW: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLIX c ANEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLIXANEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.46

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
0.73

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.09

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

0.38

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

1.08

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLIX vs. ANEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLIX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа ANEW равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIX и ANEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLIXANEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.46

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.20

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.28

-0.11

Просадки

Сравнение просадок CLIX и ANEW

Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки ANEW в -39.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и ANEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLIXANEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.21%

-39.87%

-33.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.57%

-16.12%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-20.26%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.22%

-39.87%

-28.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.59%

-3.05%

-41.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.70%

-13.37%

-21.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

5.62%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CLIX и ANEW

ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что CLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLIXANEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

3.09%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

9.83%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

13.19%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.94%

18.81%

+8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

18.80%

+7.12%

Сравнение комиссий CLIX и ANEW

CLIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ANEW в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIX и ANEW

Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ANEW в 0.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ANEW
ProShares MSCI Transformational Changes ETF		0.61%0.54%1.08%0.87%1.05%0.24%0.04%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.57%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%

Часто задаваемые вопросы

CLIX and ANEW have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLIX has higher volatility (5.08%) compared to ANEW (3.09%). In terms of maximum drawdown, CLIX dropped -73.21% vs ANEW's -39.87%.

On 5-year performance, ANEW leads with 3.83% vs -6.40% for CLIX. On fees, ANEW is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ANEW has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ANEW has performed better with a 3.83% return vs -6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ANEW is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for CLIX.

ANEW has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.57% for CLIX.

CLIX is categorized as Long-Short, while ANEW is Large Cap Growth Equities. CLIX tracks ProShares Long Online/Short Stores Index, while ANEW tracks MSCI Global Transformational Changes Index. Their fees differ too: 0.65% for CLIX and 0.45% for ANEW.

CLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLIX и ANEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор