Сравнение CLIP с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
CLIP и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CLIP и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLIP и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 0.86% | 4.23% | 5.26% | 2.82% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.02% | 9.28% | 19.35% | 5.36% |
Доходность по периодам
С начала года, CLIP показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.02%.
CLIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLIP и QYLD
CLIP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
CLIP vs. QYLD — Ранг доходности на риск
CLIP
QYLD
Сравнение CLIP c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIP | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 13.56 | 1.00 | +12.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 40.64 | 1.61 | +39.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.02 | 1.31 | +9.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 74.34 | 1.51 | +72.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 595.00 | 9.98 | +585.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIP | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56 | 1.00 | +12.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.60 | 0.55 | +10.04 |
Корреляция
Корреляция между CLIP и QYLD составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIP и QYLD
Дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности QYLD в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 4.03% | 4.14% | 5.11% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.92% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок CLIP и QYLD
Максимальная просадка CLIP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIP и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLIP | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.08% | -24.75% | +24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -10.84% | +10.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.41% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.89% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.64% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIP и QYLD
Текущая волатильность для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) составляет 0.05%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что CLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLIP | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 4.90% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 7.48% | -7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30% | 16.42% | -16.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.45% | 14.84% | -14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.45% | 15.51% | -15.06% |