PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLIP с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLIP и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLIP и QYLD


2026 (YTD)202520242023
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
0.86%4.23%5.26%2.82%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
0.02%9.28%19.35%5.36%

Доходность по периодам

С начала года, CLIP показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.02%.


CLIP

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*

QYLD

1 день
2.69%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.02%
6 месяцев
7.09%
1 год
16.31%
3 года*
12.97%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X 1-3 Month T-Bill ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Сравнение комиссий CLIP и QYLD

CLIP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.


Доходность на риск

CLIP vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLIP
Ранг доходности на риск CLIP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIP: 100100
Ранг коэф-та Мартина

QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLIP c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLIPQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

13.56

1.00

+12.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

40.64

1.61

+39.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

11.02

1.31

+9.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

74.34

1.51

+72.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

595.00

9.98

+585.02

CLIP vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLIP на текущий момент составляет 13.56, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIP и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLIPQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56

1.00

+12.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.60

0.55

+10.04

Корреляция

Корреляция между CLIP и QYLD составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIP и QYLD

Дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности QYLD в 11.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
4.03%4.14%5.11%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.92%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок CLIP и QYLD

Максимальная просадка CLIP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIP и QYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


CLIPQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.08%

-24.75%

+24.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.05%

-10.84%

+10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.41%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.89%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.64%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CLIP и QYLD

Текущая волатильность для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) составляет 0.05%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что CLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CLIPQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

4.90%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.15%

7.48%

-7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30%

16.42%

-16.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.45%

14.84%

-14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.45%

15.51%

-15.06%