Сравнение CLILF с EPR
CLILF (CapitaLand Investment Limited) and EPR (EPR Properties) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CLILF in Real Estate - Services, EPR in REIT - Retail. Over the past 3 years, CLILF returned -5.06%/yr vs 18.73%/yr for EPR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLILF и EPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLILF показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 21.42%.
CLILF
- 1 день
- -8.13%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- -4.23%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPR
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 21.42%
- 6 месяцев
- 21.91%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 3.37%
Сравнение доходности по годам CLILF и EPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLILF CapitaLand Investment Limited | -2.17% | -3.06% | -1.09% | -23.92% | 6.00% | -1.96% |
EPR EPR Properties | 21.42% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | -6.32% |
Correlation
The correlation between CLILF and EPR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
CLILF:
$7.09B
EPR:
$4.51B
CLILF:
SGD 0.05
EPR:
$3.55
CLILF:
48.36
EPR:
16.61
CLILF:
3.64
EPR:
6.45
CLILF:
0.73
EPR:
1.95
CLILF:
SGD 2.91B
EPR:
$700.22M
CLILF:
SGD 2.22B
EPR:
$568.77M
CLILF:
SGD 153.89M
EPR:
$582.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLILF vs. EPR — Ранг доходности на риск
CLILF
EPR
Сравнение CLILF c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CapitaLand Investment Limited (CLILF) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLILF | EPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.08 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.43 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 0.85 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLILF и EPR
Максимальная просадка CLILF за все время составила -66.07%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLILF и EPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLILF | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -82.02% | +15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.32% | -19.51% | -10.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.96% | -19.51% | -26.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.50% | -1.52% | -55.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.14% | -16.57% | -27.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.24% | 9.81% | +5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLILF и EPR
CapitaLand Investment Limited (CLILF) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с EPR Properties (EPR) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что CLILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLILF | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 6.42% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.78% | 16.93% | +29.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 22.65% | +40.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.74% | 26.14% | +53.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.74% | 42.47% | +37.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLILF и EPR
Дивидендная доходность CLILF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности EPR в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLILF CapitaLand Investment Limited | 4.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPR EPR Properties | 6.08% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLILF и EPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CapitaLand Investment Limited и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLILF и EPR
CLILF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила о валовой прибыли в 453.66M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
EPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.
CLILF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила об операционной прибыли в 325.76M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
EPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.
CLILF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила о чистой прибыли в -141.89M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.4%.
EPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
CLILF and EPR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLILF has higher volatility (10.30%) compared to EPR (6.42%). In terms of maximum drawdown, CLILF dropped -66.07% vs EPR's -82.02%.
EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLILF и EPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор