Сравнение CLILF с PSPSY
CLILF (CapitaLand Investment Limited) and PSPSY (PSP Swiss Property AG) are both stocks. Both operate in the Real Estate - Services industry within the Real Estate sector. Over the past year, CLILF returned -9.95% vs 13.87% for PSPSY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLILF и PSPSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLILF показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у PSPSY с доходностью 2.76%.
CLILF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.13%
- 6 месяцев
- -2.17%
- С начала года
- -2.17%
- 1 год
- -9.95%
- 3 года*
- -11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSPSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 2.76%
- С начала года
- 2.76%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLILF и PSPSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLILF CapitaLand Investment Limited | -2.17% | -3.06% | -1.09% | -2.14% |
PSPSY PSP Swiss Property AG | 2.76% | 64.12% | -7.96% | 21.14% |
Correlation
The correlation between CLILF and PSPSY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLILF vs. PSPSY — Ранг доходности на риск
CLILF
PSPSY
Сравнение CLILF c PSPSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CapitaLand Investment Limited (CLILF) и PSP Swiss Property AG (PSPSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLILF | PSPSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.95 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.21 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 5.53 | -6.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLILF и PSPSY
Максимальная просадка CLILF за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки PSPSY в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLILF и PSPSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLILF | PSPSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -12.53% | -53.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.32% | -6.37% | -23.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.50% | -0.21% | -57.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.31% | -5.36% | -38.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.94% | 2.53% | +14.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLILF и PSPSY
CapitaLand Investment Limited (CLILF) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с PSP Swiss Property AG (PSPSY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что CLILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSPSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLILF | PSPSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 3.72% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.15% | 7.92% | +37.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.14% | 16.63% | +45.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.23% | 30.48% | +48.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.23% | 30.48% | +48.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLILF и PSPSY
Дивидендная доходность CLILF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности PSPSY в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CLILF CapitaLand Investment Limited | 4.02% | 0.00% | 0.00% |
PSPSY PSP Swiss Property AG | 2.53% | 2.37% | 3.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLILF и PSPSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CapitaLand Investment Limited и PSP Swiss Property AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLILF and PSPSY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLILF has higher volatility (8.48%) compared to PSPSY (3.72%). In terms of maximum drawdown, CLILF dropped -66.07% vs PSPSY's -12.53%.
PSPSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLILF и PSPSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор