Сравнение CLILF с PSPSY
CLILF (CapitaLand Investment Limited) and PSPSY (PSP Swiss Property AG) are both stocks. Both operate in the Real Estate - Services industry within the Real Estate sector. Over the past year, CLILF returned 15.00% vs 13.87% for PSPSY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLILF и PSPSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLILF показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у PSPSY с доходностью 2.76%.
CLILF
- 1 день
- -5.59%
- 1 месяц
- -12.44%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 33.67%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- -6.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSPSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLILF и PSPSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLILF CapitaLand Investment Limited | 6.49% | -3.06% | -1.09% | -2.14% |
PSPSY PSP Swiss Property AG | 2.76% | 64.12% | -7.96% | 21.14% |
Correlation
The correlation between CLILF and PSPSY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLILF vs. PSPSY — Ранг доходности на риск
CLILF
PSPSY
Сравнение CLILF c PSPSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CapitaLand Investment Limited (CLILF) и PSP Swiss Property AG (PSPSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLILF | PSPSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.76 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.12 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 2.50 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLILF | PSPSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.77 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.94 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок CLILF и PSPSY
Максимальная просадка CLILF за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки PSPSY в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLILF и PSPSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLILF | PSPSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -12.53% | -53.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -12.53% | -16.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.74% | -0.21% | -53.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.05% | -5.53% | -38.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.09% | 5.59% | +8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLILF и PSPSY
CapitaLand Investment Limited (CLILF) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с PSP Swiss Property AG (PSPSY) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CLILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSPSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLILF | PSPSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 0.00% | +10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.59% | 7.04% | +47.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.76% | 18.33% | +44.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.17% | 31.12% | +49.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.17% | 31.12% | +49.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLILF и PSPSY
Дивидендная доходность CLILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности PSPSY в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CLILF CapitaLand Investment Limited | 3.69% | 0.00% | 0.00% |
PSPSY PSP Swiss Property AG | 2.53% | 2.37% | 3.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLILF и PSPSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CapitaLand Investment Limited и PSP Swiss Property AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLILF and PSPSY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLILF has higher volatility (10.69%) compared to PSPSY (0.00%). In terms of maximum drawdown, CLILF dropped -66.07% vs PSPSY's -12.53%.
PSPSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLILF и PSPSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор