Сравнение CLILF с CHC.AX
CLILF (CapitaLand Investment Limited) and CHC.AX (Charter Hall Group) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CLILF in Real Estate - Services, CHC.AX in Real Estate - Diversified. Over the past 3 years, CLILF returned -6.02%/yr vs 27.33%/yr for CHC.AX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLILF и CHC.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLILF торгуется в USD, в то время как CHC.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHC.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLILF показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у CHC.AX с доходностью -12.06%.
CLILF
- 1 день
- -5.59%
- 1 месяц
- -12.44%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 33.67%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- -6.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHC.AX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -12.06%
- 6 месяцев
- -11.57%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 27.33%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение доходности по годам CLILF и CHC.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLILF CapitaLand Investment Limited | 6.49% | -3.06% | -1.09% | -23.92% | 6.00% | -1.96% |
CHC.AX Charter Hall Group | -12.06% | 87.90% | 12.15% | 4.37% | -43.50% | 15.04% |
Correlation
The correlation between CLILF and CHC.AX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between CLILF and CHC.AX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLILF vs. CHC.AX — Ранг доходности на риск
CLILF
CHC.AX
Сравнение CLILF c CHC.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CapitaLand Investment Limited (CLILF) и Charter Hall Group (CHC.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLILF | CHC.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.80 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 2.16 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLILF | CHC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.74 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.20 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CLILF и CHC.AX
Максимальная просадка CLILF за все время составила -66.07%, что меньше максимальной просадки CHC.AX в -95.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLILF и CHC.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLILF | CHC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -95.37% | +29.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -25.19% | -4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.96% | -30.72% | -15.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.74% | -15.19% | -38.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.05% | -37.06% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.09% | 9.38% | +4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLILF и CHC.AX
Текущая волатильность для CapitaLand Investment Limited (CLILF) составляет 10.69%, в то время как у Charter Hall Group (CHC.AX) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что CLILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHC.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLILF | CHC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 11.26% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.59% | 22.49% | +32.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.76% | 27.40% | +35.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.17% | 34.24% | +45.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.17% | 33.63% | +46.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLILF и CHC.AX
Дивидендная доходность CLILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности CHC.AX в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHC.AX Charter Hall Group | 2.44% | 2.01% | 3.23% | 3.64% | 3.45% | 1.89% | 2.50% | 3.13% | 4.41% | 5.18% | 5.91% | 5.59% |
CLILF CapitaLand Investment Limited | 3.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLILF и CHC.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CapitaLand Investment Limited и Charter Hall Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLILF and CHC.AX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLILF и CHC.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор