Сравнение CLF.TO с VOO
CLF.TO (iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CLF.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CLF.TO returned 1.81%/yr vs 16.45%/yr for VOO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CLF.TO charges 0.17%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности CLF.TO и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLF.TO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLF.TO показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции CLF.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.81% против 16.45% соответственно.
CLF.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 1.81%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.34%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 16.45%
Сравнение доходности по годам CLF.TO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF | 0.91% | 3.36% | 4.82% | 4.58% | -3.98% | -1.27% | 5.53% | 3.97% | 1.68% | -0.49% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 12.87% | 12.42% | 35.71% | 23.54% | -12.34% | 27.63% | 16.32% | 24.91% | 3.60% | 14.02% |
Correlation
The correlation between CLF.TO and VOO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | -0.03 |
The correlation between CLF.TO and VOO shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLF.TO vs. VOO — Ранг доходности на риск
CLF.TO
VOO
Сравнение CLF.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLF.TO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.50 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 3.52 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 13.38 | -8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLF.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.60 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.16 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 1.01 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.15 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок CLF.TO и VOO
Максимальная просадка CLF.TO за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF.TO и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLF.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.91% | -27.65% | +20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -8.62% | +7.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | -18.93% | +17.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.80% | -22.08% | +15.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.91% | -27.65% | +20.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.29% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -3.24% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 2.26% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLF.TO и VOO
Текущая волатильность для iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) составляет 0.72%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что CLF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLF.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 2.73% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 8.83% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04% | 11.65% | -9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.98% | 14.92% | -11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 16.28% | -12.91% |
Сравнение комиссий CLF.TO и VOO
CLF.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLF.TO и VOO
Дивидендная доходность CLF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VOO в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF | 2.25% | 2.22% | 2.22% | 2.23% | 2.10% | 1.98% | 2.81% | 3.93% | 2.67% | 2.91% | 3.12% | 3.29% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.02% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
CLF.TO and VOO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.17% for CLF.TO.
CLF.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while VOO is S&P 500. CLF.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for CLF.TO and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для CLF.TO и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор