PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLF.TO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLF.TO с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

CLF.TO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CLF.TO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLF.TO и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		0.22%3.36%4.82%4.58%-3.98%-1.27%5.53%3.97%1.68%-0.49%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.08%12.32%35.62%23.40%-12.34%27.57%16.33%24.77%3.52%13.96%
Разные валюты инструментов

CLF.TO торгуется в CAD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLF.TO показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции CLF.TO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.77% против 14.42% соответственно.

CLF.TO

1 день
0.06%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.33%
1 год
1.80%
3 года*
3.64%
5 лет*
1.65%
10 лет*
1.77%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-4.60%
1 год
10.56%
3 года*
18.22%
5 лет*
13.39%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CLF.TO:
CLF.TO с XGB.TOCLF.TO с XSH.TOCLF.TO с TLTCLF.TO с XBB.TOCLF.TO с CBIL.TOCLF.TO с ZSP.TOCLF.TO с CBO.TO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий CLF.TO и SPY

CLF.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

CLF.TO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLF.TO
Ранг доходности на риск CLF.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLF.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLF.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLF.TOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.57

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.91

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.99

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.67

3.69

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLF.TO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLF.TO на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLF.TO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLF.TOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.57

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.89

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.89

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.74

1.04

-2.79

Корреляция

Корреляция между CLF.TO и SPY составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLF.TO и SPY

Дивидендная доходность CLF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		2.24%2.22%2.22%2.23%2.10%1.98%2.81%3.93%2.67%2.91%3.12%3.29%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CLF.TO и SPY

Максимальная просадка CLF.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF.TO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CLF.TOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-55.19%

-44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-12.05%

+10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.80%

-24.50%

+17.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.91%

-33.72%

+26.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-6.24%

-93.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.82%

-9.09%

-90.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

2.52%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CLF.TO и SPY

Текущая волатильность для iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) составляет 0.91%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что CLF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLF.TOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

4.26%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.44%

9.16%

-7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

18.66%

-16.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

15.11%

-12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

16.18%

-12.82%