Сравнение CLF.TO с ZSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).
CLF.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLF.TO или ZSP.TO.
Основные характеристики
| CLF.TO | ZSP.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.40% | 21.92% |
| Дох-ть за 1 год | 8.98% | 29.52% |
| Дох-ть за 3 года | 1.29% | 12.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.64% | 15.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.57% | 15.03% |
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 2.62 |
| Дневная вол-ть | 3.00% | 10.98% |
| Макс. просадка | -93.79% | -26.94% |
| Текущая просадка | -90.95% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между CLF.TO и ZSP.TO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CLF.TO и ZSP.TO
С начала года, CLF.TO показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью 21.92%. За последние 10 лет акции CLF.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 1.57% против 15.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLF.TO и ZSP.TO
CLF.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLF.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLF.TO и ZSP.TO
Дивидендная доходность CLF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности ZSP.TO в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF | 2.24% | 2.23% | 2.10% | 1.98% | 2.15% | 2.46% | 2.67% | 2.91% | 3.12% | 3.29% | 3.44% | 3.77% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 1.09% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.45% | 1.48% | 1.64% | 1.64% | 2.20% | 1.54% | 1.46% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок CLF.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка CLF.TO за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF.TO и ZSP.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLF.TO и ZSP.TO
Текущая волатильность для iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) составляет 1.50%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что CLF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.