Сравнение CLF.TO с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
CLF.TO и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLF.TO или TLT.
Основные характеристики
| CLF.TO | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.34% | 3.41% |
| Дох-ть за 1 год | 8.98% | 11.62% |
| Дох-ть за 3 года | 1.31% | -10.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.63% | -4.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.58% | 1.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 0.65 |
| Дневная вол-ть | 3.04% | 16.74% |
| Макс. просадка | -93.79% | -48.35% |
| Текущая просадка | -90.95% | -35.57% |
Корреляция
Корреляция между CLF.TO и TLT составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CLF.TO и TLT
С начала года, CLF.TO показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции CLF.TO превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.58% против 1.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLF.TO и TLT
CLF.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLF.TO c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLF.TO и TLT
Дивидендная доходность CLF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности TLT в 3.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF | 2.25% | 2.23% | 2.10% | 1.98% | 2.15% | 2.46% | 2.67% | 2.91% | 3.12% | 3.29% | 3.44% | 3.77% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.63% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок CLF.TO и TLT
Максимальная просадка CLF.TO за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF.TO и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLF.TO и TLT
Текущая волатильность для iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) составляет 1.48%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что CLF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.