PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CLF.TO с IGSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLF.TO с IGSB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CLF.TO (iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF) and IGSB (iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CLF.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while IGSB is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CLF.TO returned 1.61%/yr vs 3.55%/yr for IGSB. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. CLF.TO charges 0.17%/yr vs 0.04%/yr for IGSB.

Доходность

Сравнение доходности CLF.TO и IGSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) и iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLF.TO торгуется в CAD, в то время как IGSB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGSB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLF.TO показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у IGSB с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции CLF.TO уступали акциям IGSB по среднегодовой доходности: 1.61% против 3.55% соответственно.

CLF.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
0.67%
С начала года
1.02%
1 год
3.04%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.76%
10 лет*
1.61%

IGSB

1 день
-0.14%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
1.98%
С начала года
3.51%
1 год
6.55%
3 года*
7.74%
5 лет*
4.74%
10 лет*
3.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLF.TO и IGSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		1.02%3.36%4.82%4.58%-3.98%-1.27%4.82%2.47%1.68%-0.49%
IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		3.51%2.07%13.86%3.87%0.35%-0.61%2.87%2.70%9.76%-5.59%

Correlation

The correlation between CLF.TO and IGSB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2008 г.

0.14

The correlation between CLF.TO and IGSB shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CLF.TO:
CLF.TO с XGB.TOCLF.TO с XSH.TOCLF.TO с TLTCLF.TO с XBB.TOCLF.TO с CBIL.TOCLF.TO с SPYCLF.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с IGSB:
IGSB с VCSHIGSB с LQDIGSB с SPSBIGSB с IGIBIGSB с SLQDIGSB с FLDRIGSB с AGG

Доходность на риск

CLF.TO vs. IGSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLF.TO
Ранг доходности на риск CLF.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLF.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IGSB
Ранг доходности на риск IGSB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLF.TO c IGSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) и iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLF.TOIGSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.37

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.00

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

1.81

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.66

4.35

+2.31

CLF.TO vs. IGSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLF.TO на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGSB равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLF.TO и IGSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLF.TO и IGSB

Максимальная просадка CLF.TO за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки IGSB в -19.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLF.TO и IGSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLF.TOIGSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.91%

-19.75%

+12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-3.63%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.40%

-5.39%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.80%

-8.44%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.91%

-13.15%

+6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.39%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.07%

-6.34%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.51%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CLF.TO и IGSB

Текущая волатильность для iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) составляет 0.51%, в то время как у iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что CLF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLF.TOIGSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

1.43%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

3.50%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

4.79%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

6.92%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

7.35%

-3.99%

Сравнение комиссий CLF.TO и IGSB

CLF.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLF.TO и IGSB

Дивидендная доходность CLF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности IGSB в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		2.26%2.22%2.22%2.23%2.10%1.98%2.15%2.46%2.67%2.91%3.12%3.29%
IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.60%4.44%4.02%3.26%2.07%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%

Часто задаваемые вопросы

CLF.TO and IGSB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGSB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.17% for CLF.TO.

CLF.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while IGSB is Corporate Bonds. CLF.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while IGSB tracks ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index. Their fees differ too: 0.17% for CLF.TO and 0.04% for IGSB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLF.TO и IGSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор