PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLDL с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLDL с QQQE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLDL (Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - CLDL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. CLDL is actively managed, while QQQE is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLDL charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности CLDL и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CLDL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQE

1 день
-0.22%
1 месяц
9.15%
С начала года
18.85%
6 месяцев
17.59%
1 год
28.07%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.25%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLDL и QQQE

2026 (YTD)20252024202320222021
CLDL
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares		0.00%3.74%25.41%84.75%-72.32%-15.05%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		18.85%14.58%6.98%33.76%-24.47%15.26%

Correlation

The correlation between CLDL and QQQE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2021 г.

0.79

Over the past year, the correlation between CLDL and QQQE has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CLDL и QQQE

Секторы
CLDL
QQQE

Технологии

94.5%
45.1%

Здравоохранение

5.5%
8.6%

Коммуникационные услуги

1.1%
9.1%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

2.0%

Финансовые услуги

-

1.0%

Промышленность

-

10.1%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Технологии

CLDL
94.5%
QQQE
45.1%

Здравоохранение

CLDL
5.5%
QQQE
8.6%

Коммуникационные услуги

CLDL
1.1%
QQQE
9.1%

Сырьевые материалы

CLDL

-

QQQE
0.9%

Потребительский циклический сектор

CLDL

-

QQQE
10.9%

Потребительский защитный сектор

CLDL

-

QQQE
7.7%

Энергетика

CLDL

-

QQQE
2.0%

Финансовые услуги

CLDL

-

QQQE
1.0%

Промышленность

CLDL

-

QQQE
10.1%

Недвижимость

CLDL

-

QQQE
0.7%

Коммунальные услуги

CLDL

-

QQQE
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с CLDL:
CLDL с CLOUCLDL с IYCCLDL с SKYYCLDL с UPROCLDL с TQQQCLDL с USDCLDL с QQQ
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

CLDL vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLDL
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLDL c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CLDL vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLDLQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.00

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.76

—

Просадки

Сравнение просадок CLDL и QQQE

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLDLQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-32.14%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.32%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.17%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.72%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CLDL и QQQE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLDLQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.61%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.13%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.29%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.72%

—

Сравнение комиссий CLDL и QQQE

CLDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLDL и QQQE

Дивидендная доходность CLDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QQQE в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLDL
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares		0.21%0.26%0.00%0.00%0.00%4.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.52%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

CLDL and QQQE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for CLDL.

QQQE has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.21% for CLDL.

CLDL is categorized as Leveraged Equities, while QQQE is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.95% for CLDL and 0.35% for QQQE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLDL и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор