PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLDAX с UMMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLDAX с UMMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и Columbia Bond Fund (UMMGX).

CLDAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г.. UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности CLDAX и UMMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLDAX и UMMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLDAX
Calvert Core Bond Fund		-0.71%7.27%1.39%5.04%-13.48%-2.30%14.56%20.77%-5.73%9.47%
UMMGX
Columbia Bond Fund		0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%-0.79%9.10%9.23%-0.50%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, CLDAX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у UMMGX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции CLDAX превзошли акции UMMGX по среднегодовой доходности: 3.26% против 2.07% соответственно.

CLDAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.42%
3 года*
3.17%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
3.26%

UMMGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.54%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.12%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Core Bond Fund

Columbia Bond Fund

Часто сравнивают с CLDAX:
CLDAX с FGMNXCLDAX с ETH-USDCLDAX с FXNAXCLDAX с FUAMXCLDAX с VOOCLDAX с WOBDXCLDAX с DODIX
Часто сравнивают с UMMGX:
UMMGX с PTTRXUMMGX с TRLVXUMMGX с DFXIXUMMGX с PCGTXUMMGX с FEDUXUMMGX с JIBEXUMMGX с ABNDX

Сравнение комиссий CLDAX и UMMGX

CLDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии UMMGX в 0.52%.

CLDAX
Calvert Core Bond Fund
UMMGX
Columbia Bond Fund

Доходность на риск

CLDAX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLDAX
Ранг доходности на риск CLDAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLDAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLDAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLDAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLDAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLDAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
UMMGX
Ранг доходности на риск UMMGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLDAX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLDAXUMMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.31

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.95

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.09

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

6.63

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLDAX vs. UMMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLDAX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа UMMGX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLDAX и UMMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLDAXUMMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.31

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.02

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.40

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.94

-0.12

Корреляция

Корреляция между CLDAX и UMMGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLDAX и UMMGX

Дивидендная доходность CLDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности UMMGX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLDAX
Calvert Core Bond Fund		3.90%4.24%4.16%3.17%1.80%6.08%5.22%3.04%3.63%3.02%7.02%2.85%
UMMGX
Columbia Bond Fund		4.08%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%

Просадки

Сравнение просадок CLDAX и UMMGX

Максимальная просадка CLDAX за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки UMMGX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDAX и UMMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLDAXUMMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-20.86%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-2.76%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

-20.86%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.88%

-20.86%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-2.58%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-2.73%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.87%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CLDAX и UMMGX

Calvert Core Bond Fund (CLDAX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Columbia Bond Fund (UMMGX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что CLDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLDAXUMMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.05%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.35%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

4.43%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

6.31%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.85%

5.18%

+1.67%