Сравнение CLDAX с PRCIX
CLDAX (Calvert Core Bond Fund) and PRCIX (T. Rowe Price New Income Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, CLDAX returned 3.06%/yr vs 1.62%/yr for PRCIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CLDAX charges 0.74%/yr vs 0.44%/yr for PRCIX.
Доходность
Сравнение доходности CLDAX и PRCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLDAX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у PRCIX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции CLDAX превзошли акции PRCIX по среднегодовой доходности: 3.06% против 1.62% соответственно.
CLDAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 3.06%
PRCIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение доходности по годам CLDAX и PRCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDAX Calvert Core Bond Fund | 0.02% | 7.27% | 1.39% | 5.04% | -13.48% | -2.30% | 14.56% | 20.77% | -5.73% | 9.47% |
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 0.13% | 8.74% | 2.50% | 5.31% | -14.87% | -0.54% | 5.77% | 9.28% | -0.62% | 4.01% |
Correlation
The correlation between CLDAX and PRCIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2005 г. | 0.84 |
The correlation between CLDAX and PRCIX shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLDAX vs. PRCIX — Ранг доходности на риск
CLDAX
PRCIX
Сравнение CLDAX c PRCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLDAX | PRCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.25 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 6.80 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLDAX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.69 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.04 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.33 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.78 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CLDAX и PRCIX
Максимальная просадка CLDAX за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки PRCIX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDAX и PRCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLDAX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -22.34% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -3.02% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.09% | -6.00% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | -19.65% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.88% | -19.65% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -1.42% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -4.40% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.00% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLDAX и PRCIX
Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) имеют волатильность 1.50% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLDAX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.48% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 2.93% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 4.01% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 5.96% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.81% | 4.95% | +1.86% |
Сравнение комиссий CLDAX и PRCIX
CLDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PRCIX в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLDAX и PRCIX
Дивидендная доходность CLDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности PRCIX в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDAX Calvert Core Bond Fund | 4.23% | 4.24% | 4.16% | 3.17% | 1.80% | 6.08% | 5.22% | 3.04% | 3.63% | 3.02% | 7.02% | 2.85% |
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 5.95% | 5.94% | 5.65% | 4.37% | 1.80% | 2.65% | 3.33% | 2.88% | 3.03% | 2.66% | 2.56% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CLDAX and PRCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CLDAX has higher volatility (1.50%) compared to PRCIX (1.48%). In terms of maximum drawdown, CLDAX dropped -18.88% vs PRCIX's -22.34%.
PRCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLDAX и PRCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор