Сравнение CLDAX с LSSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).
CLDAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CLDAX и LSSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLDAX и LSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDAX Calvert Core Bond Fund | -0.71% | 7.27% | 1.39% | 5.04% | -13.48% | -2.30% | 14.56% | 20.77% | -5.73% | 9.47% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.55% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CLDAX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции CLDAX превзошли акции LSSAX по среднегодовой доходности: 3.26% против 2.55% соответственно.
CLDAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 3.26%
LSSAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLDAX и LSSAX
CLDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.
Доходность на риск
CLDAX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск
CLDAX
LSSAX
Сравнение CLDAX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Core Bond Fund (CLDAX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLDAX | LSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.46 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.22 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.63 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 10.62 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLDAX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.46 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.26 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.95 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между CLDAX и LSSAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLDAX и LSSAX
Дивидендная доходность CLDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что сопоставимо с доходностью LSSAX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDAX Calvert Core Bond Fund | 3.90% | 4.24% | 4.16% | 3.17% | 1.80% | 6.08% | 5.22% | 3.04% | 3.63% | 3.02% | 7.02% | 2.85% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 3.93% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок CLDAX и LSSAX
Максимальная просадка CLDAX за все время составила -18.88%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDAX и LSSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLDAX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -16.40% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -2.45% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | -16.40% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.88% | -16.40% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -1.28% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -1.98% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.84% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLDAX и LSSAX
Calvert Core Bond Fund (CLDAX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что CLDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLDAX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.24% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.68% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 4.69% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 5.73% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.85% | 4.39% | +2.46% |