Сравнение CLCV с ROE
CLCV (Crossmark Large Cap Value ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLCV charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for ROE.
Доходность
Сравнение доходности CLCV и ROE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLCV показывает доходность 13.65%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.98%.
CLCV
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 16.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 21.56%
- 1 год
- 37.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLCV и ROE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | 13.65% | 4.88% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 20.98% | 8.40% |
Correlation
The correlation between CLCV and ROE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLCV vs. ROE — Ранг доходности на риск
CLCV
ROE
Сравнение CLCV c ROE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Large Cap Value ETF (CLCV) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLCV | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 1.39 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок CLCV и ROE
Максимальная просадка CLCV за все время составила -6.94%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLCV и ROE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLCV | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.94% | -19.10% | +12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.04% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -2.59% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLCV и ROE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLCV | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 13.94% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 15.78% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.03% | 15.78% | -3.75% |
Сравнение комиссий CLCV и ROE
CLCV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ROE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLCV и ROE
Дивидендная доходность CLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности ROE в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | 0.35% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 0.94% | 0.97% | 1.18% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
CLCV and ROE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for CLCV.
ROE has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.35% for CLCV.
They also come from different issuers: Crossmark and Astoria. Their fees differ too: 0.50% for CLCV and 0.49% for ROE.
Подберите оптимальное распределение для CLCV и ROE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор