Сравнение CLCV с PWV
CLCV (Crossmark Large Cap Value ETF) and PWV (Invesco Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. CLCV is actively managed, while PWV is passively managed. Over the past year, CLCV returned 27.54% vs 32.08% for PWV. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CLCV charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for PWV.
Доходность
Сравнение доходности CLCV и PWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLCV показывает доходность 17.54%, что значительно ниже, чем у PWV с доходностью 21.64%.
CLCV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.25%
- 6 месяцев
- 14.09%
- С начала года
- 17.54%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.95%
PWV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 15.81%
- С начала года
- 21.64%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 12.24%
- Всё время*
- 10.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $188.33K | $103.22K | $79.20K | |
| $16.10M | $11.01M | $6.22M |
Сравнение доходности по годам CLCV и PWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | 17.54% | 5.36% |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | 21.64% | 7.87% |
Correlation
The correlation between CLCV and PWV is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between CLCV and PWV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLCV vs. PWV — Ранг доходности на риск
CLCV
PWV
Сравнение CLCV c PWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Large Cap Value ETF (CLCV) и Invesco Large Cap Value ETF (PWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLCV | PWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.61 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 7.95 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.99 | 28.38 | -14.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLCV и PWV
Максимальная просадка CLCV за все время составила -6.94%, что меньше максимальной просадки PWV в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLCV и PWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLCV | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.94% | -49.04% | +42.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -4.05% | -2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.85% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -9.43% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.13% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLCV и PWV
Crossmark Large Cap Value ETF (CLCV) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Invesco Large Cap Value ETF (PWV) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что CLCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLCV | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 2.52% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 7.22% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 9.58% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 14.26% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.04% | 17.13% | -5.09% |
Сравнение комиссий CLCV и PWV
CLCV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PWV в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLCV и PWV
Дивидендная доходность CLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности PWV в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | 1.65% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
CLCV and PWV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLCV has higher volatility (3.09%) compared to PWV (2.52%). In terms of maximum drawdown, CLCV dropped -6.94% vs PWV's -49.04%.
On 1-year performance, PWV leads with 32.08% vs 27.54% for CLCV. On fees, CLCV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PWV has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PWV has performed better with a 32.08% return vs 27.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLCV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for PWV.
PWV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.34% for CLCV.
They also come from different issuers: Crossmark and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for CLCV and 0.55% for PWV.
PWV currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLCV и PWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор