Сравнение CLCV с DEW
CLCV (Crossmark Large Cap Value ETF) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. CLCV is actively managed, while DEW is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLCV charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for DEW.
Доходность
Сравнение доходности CLCV и DEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLCV показывает доходность 13.60%, а DEW немного ниже – 12.97%.
CLCV
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 13.60%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEW
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 12.77%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение доходности по годам CLCV и DEW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | 13.60% | 5.36% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 12.97% | 7.21% |
Correlation
The correlation between CLCV and DEW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLCV vs. DEW — Ранг доходности на риск
CLCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DEW
Сравнение CLCV c DEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Large Cap Value ETF (CLCV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLCV | DEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLCV и DEW
Максимальная просадка CLCV за все время составила -6.94%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLCV и DEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLCV | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.94% | -65.55% | +58.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -1.12% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -12.41% | +10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLCV и DEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLCV | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 9.76% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.28% | 12.98% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.28% | 15.42% | -3.14% |
Сравнение комиссий CLCV и DEW
CLCV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLCV и DEW
Дивидендная доходность CLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности DEW в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | 0.35% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.18% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
Часто задаваемые вопросы
CLCV and DEW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLCV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLCV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.
DEW has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.35% for CLCV.
They also come from different issuers: Crossmark and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for CLCV and 0.58% for DEW.
Подберите оптимальное распределение для CLCV и DEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор