Сравнение CLCV с IWX
CLCV (Crossmark Large Cap Value ETF) and IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. CLCV is actively managed, while IWX is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CLCV charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for IWX.
Доходность
Сравнение доходности CLCV и IWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLCV показывает доходность 13.19%, что значительно ниже, чем у IWX с доходностью 19.31%.
CLCV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- 11.28%
- С начала года
- 13.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 15.15%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- 31.41%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам CLCV и IWX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | 13.19% | 5.36% |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 19.31% | 9.22% |
Correlation
The correlation between CLCV and IWX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLCV vs. IWX — Ранг доходности на риск
CLCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWX
Сравнение CLCV c IWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Large Cap Value ETF (CLCV) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLCV | IWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLCV и IWX
Максимальная просадка CLCV за все время составила -6.94%, что меньше максимальной просадки IWX в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLCV и IWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLCV | IWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.94% | -35.76% | +28.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | 0.00% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -3.80% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLCV и IWX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLCV | IWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 10.66% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 13.91% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.06% | 16.47% | -4.41% |
Сравнение комиссий CLCV и IWX
CLCV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLCV и IWX
Дивидендная доходность CLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности IWX в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | 0.35% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.41% | 1.59% | 1.97% | 2.13% | 2.07% | 1.79% | 2.12% | 2.60% | 2.66% | 2.12% | 2.22% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
CLCV and IWX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for CLCV.
IWX has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.35% for CLCV.
They also come from different issuers: Crossmark and iShares. Their fees differ too: 0.50% for CLCV and 0.20% for IWX.
Подберите оптимальное распределение для CLCV и IWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор