Сравнение CLCG с TDVG
CLCG (Crossmark Large Cap Growth ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CLCG и TDVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLCG показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью 8.26%.
CLCG
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDVG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLCG и TDVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 4.16% | 8.42% |
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 8.26% | 5.97% |
Correlation
The correlation between CLCG and TDVG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLCG vs. TDVG — Ранг доходности на риск
CLCG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDVG
Сравнение CLCG c TDVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Large Cap Growth ETF (CLCG) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLCG | TDVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLCG и TDVG
Максимальная просадка CLCG за все время составила -16.32%, что меньше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLCG и TDVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLCG | TDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.32% | -19.20% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -0.61% | -5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -3.72% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLCG и TDVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLCG | TDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 9.76% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 13.92% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 13.90% | +3.76% |
Сравнение комиссий CLCG и TDVG
И CLCG, и TDVG имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLCG и TDVG
Дивидендная доходность CLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности TDVG в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 0.06% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 0.98% | 1.00% | 1.06% | 1.31% | 1.15% | 0.80% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
CLCG and TDVG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLCG and TDVG have the same expense ratio: 0.50% per year.
TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.06% for CLCG.
They also come from different issuers: Crossmark and T. Rowe Price.
Подберите оптимальное распределение для CLCG и TDVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор