Сравнение CLCG с QWLD
CLCG (Crossmark Large Cap Growth ETF) and QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CLCG is actively managed, while QWLD is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLCG charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.
Доходность
Сравнение доходности CLCG и QWLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLCG показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у QWLD с доходностью 7.11%.
CLCG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QWLD
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 11.67%
Сравнение доходности по годам CLCG и QWLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 9.02% | 7.85% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 7.11% | 5.97% |
Correlation
The correlation between CLCG and QWLD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLCG vs. QWLD — Ранг доходности на риск
CLCG
QWLD
Сравнение CLCG c QWLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Large Cap Growth ETF (CLCG) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLCG | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.70 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок CLCG и QWLD
Максимальная просадка CLCG за все время составила -16.32%, что меньше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLCG и QWLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLCG | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.32% | -31.89% | +15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.03% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -3.70% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLCG и QWLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLCG | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 9.69% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 13.52% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 15.18% | +1.88% |
Сравнение комиссий CLCG и QWLD
CLCG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLCG и QWLD
Дивидендная доходность CLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности QWLD в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 0.06% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.83% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
CLCG and QWLD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for CLCG.
QWLD has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.06% for CLCG.
They also come from different issuers: Crossmark and State Street. Their fees differ too: 0.50% for CLCG and 0.30% for QWLD.
Подберите оптимальное распределение для CLCG и QWLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор