Сравнение CLCG с PBUS
CLCG (Crossmark Large Cap Growth ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CLCG is actively managed, while PBUS is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CLCG charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.
Доходность
Сравнение доходности CLCG и PBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLCG показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 11.31%.
CLCG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBUS
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLCG и PBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 9.02% | 7.85% |
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 11.31% | 7.99% |
Correlation
The correlation between CLCG and PBUS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLCG vs. PBUS — Ранг доходности на риск
CLCG
PBUS
Сравнение CLCG c PBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Large Cap Growth ETF (CLCG) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLCG | PBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.80 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок CLCG и PBUS
Максимальная просадка CLCG за все время составила -16.32%, что меньше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLCG и PBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLCG | PBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.32% | -33.15% | +16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.21% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -5.13% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLCG и PBUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLCG | PBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 12.06% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 17.05% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 19.33% | -2.27% |
Сравнение комиссий CLCG и PBUS
CLCG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLCG и PBUS
Дивидендная доходность CLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности PBUS в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 0.06% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 0.98% | 1.05% | 1.20% | 1.36% | 1.71% | 0.98% | 1.35% | 1.53% | 2.33% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CLCG and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for CLCG.
PBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.06% for CLCG.
They also come from different issuers: Crossmark and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for CLCG and 0.04% for PBUS.
Подберите оптимальное распределение для CLCG и PBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор