Сравнение CLCG с ITOT
CLCG (Crossmark Large Cap Growth ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - CLCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Crossmark, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. CLCG is actively managed, while ITOT is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CLCG charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.
Доходность
Сравнение доходности CLCG и ITOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLCG показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.25%.
CLCG
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -1.49%
- 6 месяцев
- 6.74%
- С начала года
- 5.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 11.25%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 14.63%
Сравнение доходности по годам CLCG и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 5.84% | 8.42% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 11.25% | 8.69% |
Correlation
The correlation between CLCG and ITOT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLCG vs. ITOT — Ранг доходности на риск
CLCG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ITOT
Сравнение CLCG c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Large Cap Growth ETF (CLCG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLCG | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLCG и ITOT
Максимальная просадка CLCG за все время составила -16.32%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLCG и ITOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLCG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.32% | -55.20% | +38.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -0.73% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -6.94% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLCG и ITOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLCG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 12.85% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 17.46% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 18.24% | -0.53% |
Сравнение комиссий CLCG и ITOT
CLCG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLCG и ITOT
Дивидендная доходность CLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности ITOT в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 0.06% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.00% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
CLCG and ITOT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for CLCG.
ITOT has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.06% for CLCG.
CLCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Crossmark and iShares. Their fees differ too: 0.50% for CLCG and 0.03% for ITOT.
Подберите оптимальное распределение для CLCG и ITOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор