Сравнение CLCG с IQM
CLCG (Crossmark Large Cap Growth ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CLCG и IQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLCG показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 38.49%.
CLCG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQM
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 38.49%
- 6 месяцев
- 34.62%
- 1 год
- 72.20%
- 3 года*
- 37.11%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLCG и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 9.02% | 7.85% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 38.49% | 12.31% |
Correlation
The correlation between CLCG and IQM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLCG vs. IQM — Ранг доходности на риск
CLCG
IQM
Сравнение CLCG c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Large Cap Growth ETF (CLCG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLCG | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.57 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.95 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CLCG и IQM
Максимальная просадка CLCG за все время составила -16.32%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLCG и IQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLCG | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.32% | -44.91% | +28.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.57% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -12.24% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLCG и IQM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLCG | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 28.28% | -11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 28.90% | -11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 30.71% | -13.65% |
Сравнение комиссий CLCG и IQM
И CLCG, и IQM имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLCG и IQM
Дивидендная доходность CLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 0.06% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
CLCG and IQM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLCG and IQM have the same expense ratio: 0.50% per year.
CLCG has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for IQM.
They also come from different issuers: Crossmark and Franklin Templeton.
Подберите оптимальное распределение для CLCG и IQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор