Сравнение CLCG с CCOR
CLCG (Crossmark Large Cap Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. CLCG charges 0.50%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.
Доходность
Сравнение доходности CLCG и CCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLCG показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -2.83%.
CLCG
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- -4.45%
- 3 года*
- -1.73%
- 5 лет*
- -2.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLCG и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 4.16% | 8.42% |
CCOR Core Alternative ETF | -2.83% | -2.38% |
Correlation
The correlation between CLCG and CCOR is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLCG vs. CCOR — Ранг доходности на риск
CLCG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CCOR
Сравнение CLCG c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Large Cap Growth ETF (CLCG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLCG | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLCG и CCOR
Максимальная просадка CLCG за все время составила -16.32%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLCG и CCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLCG | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.32% | -22.99% | +6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -19.29% | +13.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -7.36% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLCG и CCOR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLCG | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 7.56% | +10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 11.15% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 10.76% | +6.90% |
Сравнение комиссий CLCG и CCOR
CLCG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLCG и CCOR
Дивидендная доходность CLCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности CCOR в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.02% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 0.06% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLCG and CCOR have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLCG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLCG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.
CCOR has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.06% for CLCG.
They also come from different issuers: Crossmark and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.50% for CLCG and 1.09% for CCOR.
Подберите оптимальное распределение для CLCG и CCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор