Сравнение CJP.NEO с VDY.TO
CJP.NEO (iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)) and VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - CJP.NEO is a Japan Equities fund tracking the FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index, while VDY.TO is a Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CJP.NEO returned 16.04%/yr vs 14.77%/yr for VDY.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CJP.NEO charges 0.71%/yr vs 0.22%/yr for VDY.TO.
Доходность
Сравнение доходности CJP.NEO и VDY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CJP.NEO показывает доходность 18.16%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 29.53%. За последние 10 лет акции CJP.NEO превзошли акции VDY.TO по среднегодовой доходности: 16.04% против 14.77% соответственно.
CJP.NEO
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -1.49%
- 6 месяцев
- 10.80%
- С начала года
- 18.16%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- 23.41%
- 10 лет*
- 16.04%
VDY.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 26.11%
- С начала года
- 29.53%
- 1 год
- 52.78%
- 3 года*
- 28.81%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 14.77%
Сравнение доходности по годам CJP.NEO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 18.16% | 30.67% | 26.74% | 35.03% | 3.67% | 18.19% | 0.18% | 13.12% | -17.35% | 21.33% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 29.53% | 29.21% | 21.44% | 8.41% | -0.23% | 36.60% | -1.37% | 21.42% | -10.09% | 8.32% |
Correlation
The correlation between CJP.NEO and VDY.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г. | 0.47 |
The correlation between CJP.NEO and VDY.TO shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CJP.NEO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
CJP.NEO
VDY.TO
Сравнение CJP.NEO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CJP.NEO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 2.24 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 17.01 | -12.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.00 | 68.90 | -52.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CJP.NEO и VDY.TO
Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, примерно равная максимальной просадке VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и VDY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CJP.NEO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.36% | -39.21% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -3.12% | -7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | -10.38% | -10.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -16.17% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.75% | -39.21% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -0.05% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -4.44% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 0.77% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJP.NEO и VDY.TO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CJP.NEO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 2.31% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 6.87% | +7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 8.52% | +10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 11.56% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 15.90% | +3.38% |
Сравнение комиссий CJP.NEO и VDY.TO
CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJP.NEO и VDY.TO
Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VDY.TO в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.19% | 1.48% | 1.71% | 1.24% | 1.96% | 1.56% | 1.97% | 2.42% | 2.38% | 1.48% | 0.97% | 0.84% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.98% | 3.59% | 4.37% | 4.64% | 4.42% | 3.46% | 4.59% | 4.25% | 4.44% | 3.42% | 3.25% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
CJP.NEO and VDY.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDY.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDY.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.71% for CJP.NEO.
CJP.NEO is categorized as Japan Equities, while VDY.TO is Dividend. CJP.NEO tracks FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index, while VDY.TO tracks FTSE Canada High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.71% for CJP.NEO and 0.22% for VDY.TO.
Подберите оптимальное распределение для CJP.NEO и VDY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор