PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CJP.NEO с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CJP.NEO с SGOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

CJP.NEO и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CJP.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CJP.NEO и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CJP.NEO и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		9.43%30.67%26.74%35.03%3.67%18.19%11.85%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		2.16%-0.54%14.32%2.80%8.82%-0.86%-7.25%
Разные валюты инструментов

CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CJP.NEO показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 2.16%.

CJP.NEO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.54%
С начала года
9.43%
6 месяцев
22.11%
1 год
44.20%
3 года*
31.16%
5 лет*
21.18%
10 лет*
15.12%

SGOV

1 день
0.00%
1 месяц
1.87%
С начала года
2.16%
6 месяцев
1.35%
1 год
1.60%
3 года*
5.98%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с CJP.NEO:
CJP.NEO с JAPN.TOCJP.NEO с ZJPN.TOCJP.NEO с VCE.TOCJP.NEO с EWJCJP.NEO с XEF.TOCJP.NEO с AGF-B.TOCJP.NEO с XEQT.TO
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с SCHOSGOV с VUSXX

Сравнение комиссий CJP.NEO и SGOV

CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.

CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

CJP.NEO vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CJP.NEO
Ранг доходности на риск CJP.NEO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJP.NEO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJP.NEO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CJP.NEO c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CJP.NEOSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.30

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

0.44

+2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.06

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

0.27

+2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.50

0.53

+11.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CJP.NEO vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CJP.NEO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа SGOV равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CJP.NEO и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CJP.NEOSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.30

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.87

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.05

Корреляция

Корреляция между CJP.NEO и SGOV составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CJP.NEO и SGOV

Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности SGOV в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		1.35%1.48%1.71%1.24%1.96%1.56%1.97%2.42%2.38%1.48%0.97%0.84%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CJP.NEO и SGOV

Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки SGOV в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и SGOV.

Загрузка...

Показатели просадок

CJP.NEOSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.36%

-0.03%

-38.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-0.01%

-13.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-0.03%

-20.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

0.00%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

0.00%

-11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

0.00%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CJP.NEO и SGOV

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CJP.NEOSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

1.35%

+6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

3.44%

+11.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

5.33%

+16.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

6.42%

+11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

6.46%

+13.58%