PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CJP.NEO с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CJP.NEO с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

CJP.NEO и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CJP.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CJP.NEO и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CJP.NEO и IBIT

2026 (YTD)20252024
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		9.43%30.67%19.38%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-21.19%-10.70%113.89%
Разные валюты инструментов

CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CJP.NEO показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -21.57%.

CJP.NEO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.54%
С начала года
9.43%
6 месяцев
22.11%
1 год
44.20%
3 года*
31.16%
5 лет*
21.18%
10 лет*
15.12%

IBIT

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
-21.57%
6 месяцев
-42.55%
1 год
-22.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с CJP.NEO:
CJP.NEO с JAPN.TOCJP.NEO с ZJPN.TOCJP.NEO с VCE.TOCJP.NEO с EWJCJP.NEO с XEF.TOCJP.NEO с AGF-B.TOCJP.NEO с XEQT.TO
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий CJP.NEO и IBIT

CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

CJP.NEO vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CJP.NEO
Ранг доходности на риск CJP.NEO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJP.NEO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJP.NEO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CJP.NEO c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CJP.NEOIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

-0.51

+2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

-0.48

+3.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

0.94

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

-0.41

+3.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.50

-0.87

+13.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CJP.NEO vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CJP.NEO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CJP.NEO и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CJP.NEOIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

-0.51

+2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.40

+0.03

Корреляция

Корреляция между CJP.NEO и IBIT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CJP.NEO и IBIT

Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		1.35%1.48%1.71%1.24%1.96%1.56%1.97%2.42%2.38%1.48%0.97%0.84%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CJP.NEO и IBIT

Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что меньше максимальной просадки IBIT в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

CJP.NEOIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.36%

-49.36%

+11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-49.36%

+35.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-45.80%

+40.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-14.18%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

23.27%

-19.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CJP.NEO и IBIT

Текущая волатильность для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) составляет 7.73%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CJP.NEOIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

12.85%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

36.37%

-21.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

44.85%

-23.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

50.57%

-32.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

50.57%

-30.53%