PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CJP.NEO с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CJP.NEO с FLJH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH).

CJP.NEO и FLJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CJP.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. FLJH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CJP.NEO и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CJP.NEO и FLJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		9.43%30.67%26.74%35.03%3.67%18.19%0.18%13.12%-17.35%1.79%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		10.68%19.51%36.71%33.03%4.18%11.66%8.78%14.42%-7.42%0.27%
Разные валюты инструментов

CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как FLJH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLJH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CJP.NEO показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 10.68%.

CJP.NEO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.54%
С начала года
9.43%
6 месяцев
22.11%
1 год
44.20%
3 года*
31.16%
5 лет*
21.18%
10 лет*
15.12%

FLJH

1 день
2.58%
1 месяц
2.40%
С начала года
10.68%
6 месяцев
16.97%
1 год
36.66%
3 года*
29.97%
5 лет*
20.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с CJP.NEO:
CJP.NEO с JAPN.TOCJP.NEO с ZJPN.TOCJP.NEO с VCE.TOCJP.NEO с EWJCJP.NEO с XEF.TOCJP.NEO с AGF-B.TOCJP.NEO с XEQT.TO
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с OARKFLJH с FLSW

Сравнение комиссий CJP.NEO и FLJH

CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.

CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Доходность на риск

CJP.NEO vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CJP.NEO
Ранг доходности на риск CJP.NEO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJP.NEO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJP.NEO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CJP.NEO c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CJP.NEOFLJHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.58

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.14

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.93

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.50

9.76

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CJP.NEO vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CJP.NEO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа FLJH равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CJP.NEO и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CJP.NEOFLJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.58

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.18

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.79

-0.36

Корреляция

Корреляция между CJP.NEO и FLJH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CJP.NEO и FLJH

Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности FLJH в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		1.35%1.48%1.71%1.24%1.96%1.56%1.97%2.42%2.38%1.48%0.97%0.84%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.57%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CJP.NEO и FLJH

Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки FLJH в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и FLJH.

Загрузка...

Показатели просадок

CJP.NEOFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.36%

-31.51%

-6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-11.83%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-20.39%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-5.01%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-5.39%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.19%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CJP.NEO и FLJH

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) имеют волатильность 7.73% и 7.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CJP.NEOFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

7.62%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

14.72%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

23.34%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

17.77%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

19.09%

+0.95%