PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CJP.NEO с FJP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CJP.NEO с FJP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP).

CJP.NEO и FJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CJP.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. FJP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CJP.NEO и FJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CJP.NEO и FJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		8.34%30.67%26.74%35.03%3.67%18.19%0.18%13.12%-17.35%21.33%
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		11.06%27.47%14.89%20.29%-6.62%-2.03%1.85%2.43%-11.70%19.50%
Разные валюты инструментов

CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как FJP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FJP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CJP.NEO показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у FJP с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции CJP.NEO превзошли акции FJP по среднегодовой доходности: 15.11% против 8.33% соответственно.

CJP.NEO

1 день
1.33%
1 месяц
-0.28%
С начала года
8.34%
6 месяцев
21.00%
1 год
42.31%
3 года*
30.56%
5 лет*
20.93%
10 лет*
15.11%

FJP

1 день
-1.47%
1 месяц
-2.67%
С начала года
11.06%
6 месяцев
15.80%
1 год
36.38%
3 года*
22.31%
5 лет*
11.77%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

First Trust Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с CJP.NEO:
CJP.NEO с JAPN.TOCJP.NEO с ZJPN.TOCJP.NEO с VCE.TOCJP.NEO с EWJCJP.NEO с XEF.TOCJP.NEO с AGF-B.TOCJP.NEO с XEQT.TO
Часто сравнивают с FJP:
FJP с IAUMFJP с QQQFJP с DXJFJP с VOOFJP с EWJVFJP с EWJFJP с DGRW

Сравнение комиссий CJP.NEO и FJP

CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FJP в 0.80%.

FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

CJP.NEO vs. FJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CJP.NEO
Ранг доходности на риск CJP.NEO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJP.NEO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJP.NEO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJP.NEO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJP.NEO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJP.NEO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FJP
Ранг доходности на риск FJP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CJP.NEO c FJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CJP.NEOFJPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.69

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.20

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

2.52

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.35

9.34

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CJP.NEO vs. FJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CJP.NEO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJP равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CJP.NEO и FJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CJP.NEOFJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.69

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.64

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.48

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.49

-0.06

Корреляция

Корреляция между CJP.NEO и FJP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CJP.NEO и FJP

Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FJP в 2.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		1.36%1.48%1.71%1.24%1.96%1.56%1.97%2.42%2.38%1.48%0.97%0.84%
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		2.60%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%

Просадки

Сравнение просадок CJP.NEO и FJP

Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки FJP в -34.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и FJP.

Загрузка...

Показатели просадок

CJP.NEOFJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.36%

-41.51%

+3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-14.43%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-31.88%

+11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.75%

-41.51%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-10.30%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-11.51%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.90%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CJP.NEO и FJP

Текущая волатильность для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) составляет 7.25%, в то время как у First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CJP.NEOFJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

8.56%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

14.63%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

21.60%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

18.35%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

17.24%

+2.78%