PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CJP.NEO с EZJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CJP.NEO с EZJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ).

CJP.NEO и EZJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CJP.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CJP.NEO и EZJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CJP.NEO и EZJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		9.43%30.67%26.74%35.03%3.67%18.19%0.18%13.12%-17.35%21.33%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		12.49%36.17%12.18%27.90%-33.83%-2.85%20.15%27.18%-25.14%39.60%
Разные валюты инструментов

CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как EZJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EZJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CJP.NEO показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции CJP.NEO превзошли акции EZJ по среднегодовой доходности: 15.12% против 10.86% соответственно.

CJP.NEO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.54%
С начала года
9.43%
6 месяцев
22.11%
1 год
44.20%
3 года*
31.16%
5 лет*
21.18%
10 лет*
15.12%

EZJ

1 день
4.78%
1 месяц
-8.03%
С начала года
12.49%
6 месяцев
18.41%
1 год
52.52%
3 года*
24.83%
5 лет*
6.71%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

ProShares Ultra MSCI Japan

Часто сравнивают с CJP.NEO:
CJP.NEO с JAPN.TOCJP.NEO с ZJPN.TOCJP.NEO с VCE.TOCJP.NEO с EWJCJP.NEO с XEF.TOCJP.NEO с AGF-B.TOCJP.NEO с XEQT.TO
Часто сравнивают с EZJ:
EZJ с EWVEZJ с EWJEZJ с DXJEZJ с EWJVEZJ с FLJPEZJ с ^N225EZJ с EW

Сравнение комиссий CJP.NEO и EZJ

CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии EZJ в 0.95%.

EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

CJP.NEO vs. EZJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CJP.NEO
Ранг доходности на риск CJP.NEO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJP.NEO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJP.NEO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CJP.NEO c EZJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CJP.NEOEZJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.22

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.75

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

1.91

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.50

6.72

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CJP.NEO vs. EZJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CJP.NEO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа EZJ равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CJP.NEO и EZJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CJP.NEOEZJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.22

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.20

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.34

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.27

+0.16

Корреляция

Корреляция между CJP.NEO и EZJ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CJP.NEO и EZJ

Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности EZJ в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		1.35%1.48%1.71%1.24%1.96%1.56%1.97%2.42%2.38%1.48%0.97%0.84%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		1.86%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CJP.NEO и EZJ

Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что меньше максимальной просадки EZJ в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и EZJ.

Загрузка...

Показатели просадок

CJP.NEOEZJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.36%

-58.63%

+20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-26.78%

+13.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-58.63%

+37.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.75%

-58.63%

+20.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-17.41%

+12.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-21.39%

+10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

7.53%

-4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CJP.NEO и EZJ

Текущая волатильность для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) составляет 7.73%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) волатильность равна 18.62%. Это указывает на то, что CJP.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CJP.NEOEZJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

18.62%

-10.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

30.77%

-16.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

43.43%

-22.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

33.97%

-15.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

32.45%

-12.41%