PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CJP.NEO с EWJV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CJP.NEO с EWJV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV).

CJP.NEO и EWJV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CJP.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. EWJV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Value Index. Фонд был запущен 5 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CJP.NEO и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CJP.NEO и EWJV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		9.43%30.67%26.74%35.03%3.67%18.19%0.18%7.11%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		11.21%27.82%21.18%20.88%0.68%4.53%0.67%6.55%
Разные валюты инструментов

CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как EWJV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWJV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CJP.NEO показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у EWJV с доходностью 11.21%.

CJP.NEO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.54%
С начала года
9.43%
6 месяцев
22.11%
1 год
44.20%
3 года*
31.16%
5 лет*
21.18%
10 лет*
15.12%

EWJV

1 день
2.08%
1 месяц
-1.69%
С начала года
11.21%
6 месяцев
17.08%
1 год
35.07%
3 года*
25.65%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

iShares MSCI Japan Value ETF

Часто сравнивают с CJP.NEO:
CJP.NEO с JAPN.TOCJP.NEO с ZJPN.TOCJP.NEO с VCE.TOCJP.NEO с EWJCJP.NEO с XEF.TOCJP.NEO с AGF-B.TOCJP.NEO с XEQT.TO
Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ

Сравнение комиссий CJP.NEO и EWJV

CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.

CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF

Доходность на риск

CJP.NEO vs. EWJV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CJP.NEO
Ранг доходности на риск CJP.NEO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJP.NEO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJP.NEO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CJP.NEO c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CJP.NEOEWJVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.68

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.28

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.39

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.50

8.39

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CJP.NEO vs. EWJV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CJP.NEO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJV равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CJP.NEO и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CJP.NEOEWJVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.68

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.96

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.77

-0.34

Корреляция

Корреляция между CJP.NEO и EWJV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CJP.NEO и EWJV

Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности EWJV в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		1.35%1.48%1.71%1.24%1.96%1.56%1.97%2.42%2.38%1.48%0.97%0.84%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.88%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CJP.NEO и EWJV

Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки EWJV в -25.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и EWJV.

Загрузка...

Показатели просадок

CJP.NEOEWJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.36%

-30.05%

-8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-14.74%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-25.39%

+4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-8.30%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-6.17%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

4.01%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CJP.NEO и EWJV

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) имеют волатильность 7.73% и 7.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CJP.NEOEWJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

7.88%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

14.24%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

20.95%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

16.23%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

16.83%

+3.21%