Сравнение CJP.NEO с EWJV
CJP.NEO (iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)) and EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) are both Japan Equities funds from iShares - CJP.NEO tracks the FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index while EWJV tracks the MSCI Japan Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CJP.NEO returned 23.41%/yr vs 16.62%/yr for EWJV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CJP.NEO charges 0.71%/yr vs 0.15%/yr for EWJV.
Доходность
Сравнение доходности CJP.NEO и EWJV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CJP.NEO торгуется в CAD, в то время как EWJV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWJV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CJP.NEO показывает доходность 18.16%, что значительно выше, чем у EWJV с доходностью 16.90%.
CJP.NEO
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -1.49%
- 6 месяцев
- 10.80%
- С начала года
- 18.16%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- 23.41%
- 10 лет*
- 16.04%
EWJV
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 7.89%
- С начала года
- 16.90%
- 1 год
- 42.49%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 16.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CJP.NEO и EWJV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 18.16% | 30.67% | 26.74% | 35.03% | 3.67% | 18.19% | 0.18% | 5.10% |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 16.90% | 27.85% | 21.04% | 20.66% | -0.07% | 5.43% | -0.02% | 6.29% |
Correlation
The correlation between CJP.NEO and EWJV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between CJP.NEO and EWJV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CJP.NEO vs. EWJV — Ранг доходности на риск
CJP.NEO
EWJV
Сравнение CJP.NEO c EWJV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CJP.NEO | EWJV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.38 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 3.06 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.00 | 9.41 | +6.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CJP.NEO и EWJV
Максимальная просадка CJP.NEO за все время составила -38.36%, что больше максимальной просадки EWJV в -26.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.NEO и EWJV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CJP.NEO | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.36% | -26.83% | -11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -13.95% | +2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | -15.76% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -19.33% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -3.96% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -5.33% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 4.53% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJP.NEO и EWJV
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) имеют волатильность 5.90% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CJP.NEO | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.85% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 15.80% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 19.98% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 19.17% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 19.49% | -0.21% |
Сравнение комиссий CJP.NEO и EWJV
CJP.NEO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJP.NEO и EWJV
Дивидендная доходность CJP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности EWJV в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.NEO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.19% | 1.48% | 1.71% | 1.24% | 1.96% | 1.56% | 1.97% | 2.42% | 2.38% | 1.48% | 0.97% | 0.84% |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 4.97% | 5.35% | 4.10% | 3.32% | 2.71% | 2.46% | 1.96% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CJP.NEO and EWJV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.71% for CJP.NEO.
CJP.NEO tracks FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index, while EWJV tracks MSCI Japan Value Index. Their fees differ too: 0.71% for CJP.NEO and 0.15% for EWJV.
Подберите оптимальное распределение для CJP.NEO и EWJV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор